s emetria ii

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela Académico Profesional de Economía
SÍLABO de ECONOMETRÍA II
I. IDENTIFICACIÓN
1.1. Experiencia Curricular
:
1.2. Facultad
:
1.3. Para estudiantes de la carrera
:
1.4. Calendario académico
:
1.5. Año/semestre curricular
:
1.6. Código del curso
:
1.7. Créditos
:
1.8. Nro de rotac, veces que se desarr en año :
1.9. Durac por rotac (Nro de semanas)
:
1.10. Extensión horaria
1.10.1. Total horas semanales
:
Hs. teoría
:
Hs. práctica
:
1.10.2. Total horas semestre
:
1.11. Organización del tiempo (anual/semestral)
Tipo de actividades
Econometría II
Fac. de Ciencias Económicas
Economía
2012-II
6 ciclo
764
4
1
16
6
4
2
102
Total
Hs
64
26
126
102
1.11.1. Sesiones teóricas
1.11.2. Sesiones prácticas
1.11.3. Sesiones de evaluación
Total Hs.
I
20
8
2
-
Unidades
II
III
20
24
8
10
2
2
-
Aplazado
6
-
1.11.12. Prerequisitos:
- Cursos
1. ECONMETRÍA I
- Créditos: no necesarios.
1.13. Docentes
1.13.1. Coordinador(es):
Descripción
Coordinador General
Nombre
ZEGARRA PINTO,
EDILBERTO (1851)
1
Email
JORGE
[email protected]
1.13.2. Docente(s):
Descripción
Nombre
Desarrollo
tareas
REYES
enseñanza horas de
CESAR
práctica del curso
VASQUEZ,
Email
JULIO
[email protected]
II. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se supone que el participante ya conoce la estimación y validación de modelos
ecomométricos de una sola ecuación así como los temas de inferencia estadística
previa prueba de normalidad de los residuos. En esta etapa necesita expresar el
modelo matricial y ahondar en las técnicas de diagnóstico de los modelos que consiste
en analizar las violaciones de los supuestos del modelo clásico, en corregir las
violaciones con técnicas matemáticas, en dar una introducción a los modelos no
lineales y de respuesta cualitativa, así como a los modelos con datos panel. Luego el
curso analiza los modelos dinámicos de ecuaciones en niveles y en diferencias.
Finalmente se revisará las herramientas que se aplican a los problemas de
simultaneidad y a las series temporales para expresar modelos con ecuaciones
diferenciales en el tiempo.
Las clases serán dialogadas. Normalmente habrá una exposición desarrollando el tema
pertinente seguido de un diálogo con uno o más estudiantes sobre lo expuesto. Cada
semana se asignará preguntas y problemas que deberán entregarse escritas a mano.
Al final del curso se desarrollará opcionalmente un trabajo de investigación y
proyección donde se haga uso de las técnicas matemáticas y estadísticas aprendidas.
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Los alumnos al finalizar el curso estarán en condiciones de:
1. Diagnosticar las fallas de los modelos en relación a los supuestos y corregir las
violaciones
2. Manejar modelos no lineales, de respuesta cualitativa, panel y dinámicos, así como su
estimación, inferencia, flexibilización de supuestos y predicción.
3. Analizar los problemas de simultaneidad en modelos de varias ecuaciones e identificar
y estimar las ecuaciones simultáneas
4. Analizar los problemas de estacionariedad e integración de los modelos de series de
tiempo, así como la metodología ARIMA, VAR y las variaciones autorregresivas y
heterocedásticas.
2
IV. PROGRAMACIÓN
UNIDAD N° 1
1. Denominación: Flexibilización de los supuestos del modelo clásico
Inicio: 20-08
Término: 21-09
Nº de semanas: 5
2. Objetivos de aprendizaje:
- Repasar los 10 supuestos simplificadores del MCRLN sobre la especificación del
modelo y las perturbaciones de u, así como los supuesos sobre los datos.
- Identificar, examinar, detectar y corregir la multicolinealidad, la hetroscedasticidad, la
autocorrelación y la mala especificación del modelo bajo estudio.
3. Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
Semana
1
2
3
Actividades y/o Contenidos
Naturaleza de la multicolinealidad.
Estimación en presencia de
multicolineanlidad perfecta e imperfecta.
Consecuencias teóricas y prácticas de la
multicolinealidad. Detección de la
multicolinealidad. Medidas correctivas.
Predicción y multicolinealidad.
Naturaleza de la heteroscedasticidad.
Estimación en presencia de
heteroscedasticidad. El método de mínimos
cuadrados generalizado. Consecuencias de
la heteroscedasticidad. Detección de la
heteroscedasticidad. Medidas correctivas.
Naturaleza de la autocorrelación. Estimación
y estimador MELI en presencia de
autocorrelación. Consecuencias de la
autocorrelación. Detección de la
autocorrelación. Medidas correctivas.
Especificación incorrecta frente a la
autocorrelación pura. Corrección de la
autocorrelación pura: MCO, MCG, MCGF y
3
Medios Educativos
Exposición en clase,
Revisión de textos
de consulta,
Resolución de
problemas
econométricos
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
4
CHA. Otros aspectos de la autocorrelación.
Especificación y pruebas de diagnóstico.
Criterios de selección de modelos. Tipos de
errores de especificación. Consecuencias de
los errores de especificación. Puebas de
errores de especificación. Errores de
medición. Especificación incorrecta del
término de error estocástico. Modelos
anidados y no anidados. Pruebas de
hipótesis no anidadas. Criterios para
selección de modelos. Otros temas. Errores
no normales y regresoras estocásticas.
Expo,Textos,
Problemas
4. Evaluación sumativa de aprendizaje
Semana
Técnica
5
Prueba teórica-práctica
de la primera unidad
Instrumento
Control de lectura
Preguntas de
respuesta múltiple,
problemas y/o
desarrollo
matemático de la
econometría
UNIDAD N° 2
1. Denominación: Temas de econometría.
Inicio: 24-09 Término: 26-10
Nº de semanas: 5
2. Objetivos de Aprendizaje:
- Comprender algunas técnicas econométricas seleccionadas, pero muy comunes.
- Analizar los modelos de regresión no lineales en los parámetros, los modelos con
respuesta cualitaiva, los modelos con datos de paneles y los modelos econométricos
dinámicos.
3. Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
4
Semana
6
7
8
9
Actividades y/o Contenidos
Modelos intrínsecamente no lineales en los
parámetros. Intuición y estimación del
modelo. Interpretación de los modelos
intrínsecamente no lineales en los
parámetros.
Modelos de variable dependiente cualitativa.
Variables regresadas del tipo Sí o No.
Opciones de modelos de variable
dependiente cualitativa: Logit y Probit. El
modelo Tobit y el modelo de regresión de
Poisson. Extensiones de modelos: probit
ordenado, logit ordenado y logit multinomial.
Modelos de regresión con datos de paneles.
Combinación de series de tiempo y
observaciones transversales. Retos que
plantean estos modelos.
Modelos de rezago distribuido y modelos
autorregresivos. Modelos con valores de las
variables explicativas pasados o rezagados.
Valores rezagados de la variable
dependiente como variables explicativas.
Problemas de estimación. Solución en el
contexto del modelo de Koyck, el modelo de
expectativas adaptativas y el modelo de
ajuse parcial. Críticas de la escuela de
expectativas racionales.
Medios Educativos
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
4. Evaluación sumativa de aprendizaje
Semana
Técnica
10
Control de lectura
--------Prueba teórica-práctica
de la segunda unidad
5
Instrumento
Control de lectura
--------Preguntas de
respuesta múltiple,
problemas y/o
desarrollo
matemático de la
econometría
UNIDAD N° 3
1. Denominación: Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo
Inicio: 29-10
Término: 07-12
Nº de semanas: 6
2. Objetivos de aprendizaje:
- Conocer la naturaleza la influencia bidireccional entre las variables económicas en los
modelos de ecuaciones simultáneas, donde existe una ecuación por cada variable
interdependiente.
- Analizar el concepto de estacionariedad en las series temporales y los modelos con
variables cointegradas.
- Examinar los principales modelos de pronósticos con series de tiempo.
3. Desarrollo de la enseñanza-aprendiza
Semana
11
Actividades y/o Contenidos
Naturaleza de los modelos de ecuaciones
simultáneas. Sesgo de las ecuaciones
simultáneas. Inconsistencia de los
estimadores MCO.
El problema de identificación. Reglas para la
identificación. Prueba de simultaneidad.
Pruebas de exogeneidad.
12
13
14
15 y
Enfoques para la estimación. Modelos
recursivos y MCO. Estimación de una
ecuación exactamente identificada con el
método MCI. Estimación de una ecuación
sobreidentificada con el método MC2E.
Conceptos fundamentales de la econometría
de series de tiempo. Procesos estocásticos.
Procesos estocásticos de raíz unitaria.
Procesos estocásticos estacionarios en
tendencia y estacionarios en diferencia.
Procesos estocásticos integrados. El
problema de regresión espúrea. Pruebas de
estacionariedad. Prueba de raíz unitaria.
Transformación de las series de tiempo no
estacionarias. Cointegración: regresión de
una serie de tiempo con raíz unitaria sobre
otra serie de tiempo con raíz unitaria.
Enfoques de los pronósticos económicos.
6
Medios Educativos
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
Expo,Textos,
Creación de modelos AR, MA y ARIMA para
series de tiempo. Metodología de BoxJenkins. Identificación. Estimación del
modelo ARIMA. Verificación de diagnóstico.
Pronóstico.
16
Otros aspectos de la metodología BJ.
Vectores autorregresivos. Medición de la
volatilidad de las series de tiempo
financieras: modelos ARCH y GARCH.
Problemas
Expo,Textos,
Problemas
4. Evaluación sumativa de aprendizaje
Semana
17
Técnica
Prueba objetiva de
teoría y práctica
de la tercera unidad
Instrumento
Control de lectura
Calculadora, textos
y apuntes de clase
V. NORMAS DE EVALUACION
Al final de cada clase se hará preguntas a los estudiantes asistentes escogidos al azar.
Sus respuestas serán calificadas y constituirá la nota de la prueba oral. Al finalizar el
curso se hará preguntas orales a los que no fueron escogidos durante el curso. En
cada unidad se tomará un examen objetivo escrito sobre la teoría y la práctica de los
capítulos de Gujarati correspondientes a la unidad. Los exámenes de unidad junto con
la nota de orales y el promedio de las prácticas servirán para aplicarles un promedio
simple, que constituirá la notal final. Los reprobados (<10.5) van para aplazados. La
nota del examen de aplazados aprobatoria es 10.5 o más.
Se dará trabajos para casa consistente en el desarrollo de preguntas y ejercicios
empíricos. Estos trabajos se entregarán en forma individual y escritos a mano. Se
puede también hacer improvisadamente un control de lectura del capítulo que se está
considerando. Opcionalmente se calificará a los grupos (máximo 3) que expongan con
éxito un modelo aplicado a la economía peruana. Estos trabajos, controles y
exposiciones pueden mejorar las calificaciones orales. Se exige:
- Cumplir con responder las preguntas y ejercicios, leer los capitulos del texto y asistir
puntualmente a las clases.
- Rendir los exámenes de unidad en las fechas fijadas y en su turno respectivo.
- No llevar celulares, tablets o cualquier dispsitivo electrónico a los exámenes escritos.
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VI. CONCEJERÍA/ ORIENTACIÓN
1. Propósitos Solucionar las dificultades encontradas en la comprensión de la teoría y
la ejecución de las prácticas.
2. Día, lugar y horario Para consultas de teoría se dedicará los días Lunes. El lugar
usado será el cubículo del profesor y/o la sala de docentes de economía.
El horario disponible es 11.00 AM a 1:00 PM y 7:00 PM a 9:00 PM para los turnos B y A
respectivamente.
Las consultas de prácticas se harán en las horas de práctica o en el horario que
determine el profesor jefe de prácticas.
VII. BIBLIOGRAFIA
1. Gujarati, Damodar: Econometría 5ta. Edición
McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. Mexico 2010.
2. Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la Econometría, un enfoque moderno,
2ª edición International Thomson Editores Spain Paraninfo S. A. 2006.
3. Greene William H.: Análisis Econométrico, 3ª Edición
Prentice Hall Iberia S.R.L. Madrid 1999.
4. Griffiths, William E., Carter Hill, R. y Liim, Guay C. : Using EViews for Principles
of Econometrics Third edition John Wiley & Sons, Inc. USA 2007.
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ADENDUM: Qué hacer para tener éxito en el curso
Fijarse en los OBJETIVOS
El objetivo de este curso no es solamente aprender a utilizar el modelo de regresión
lineal como herramienta para cuantificar relaciones causales entre variables
económicas a partir de la evidencia empírica. En este curso de Econometría II se hace
un diagnóstico sobre la situación del modelo estimado en relación a el modelo ideal
según los supuestos clásicos. También se estudia ampliaciones del modelo de
regresión para captar mejor las relaciones causales entre variables económicas reales.
La metodología docente consistirá en la discusión intuitiva y matemática de los
conceptos, el manejo de bases de datos reales, y el dominio práctico de las técnicas y
el software EViews. El énfasis se centrará en la conexión de las diferentes hipótesis
sobre los datos y variables económicas con los supuestos necesarios para la validez de
los modelos econométricos propuestos y su contraste y validación en el análisis
empírico.
Ponerse al día con los REQUISITOS
Los estudiantes deberán estar familiarizados con la teoría de la probabilidad e
inferencia estadística, la formulación y estimación de modelos lineales y el uso juicioso
de datos reales.
Realizar los TRABAJOS asignados: Es de responsabilidad exclusiva de cada
estudiante:

Complementar los contenidos de teoría de las clases leyendo por lo menos dos
veces cada capítulo del texto de Gujarati.

Contestar las preguntas y realizar los ejercicios de cada capítulo. Algunas
preguntas y ejercicios se verán y resolverán en clase. Las soluciones de los ejercicios
deberán ser explicados por los estudiantes. Los estudiantes pueden recurrir a
consejerías para consultar cualquier duda relacionada con los contenidos de la
asignatura.

Aprender a utilizar el software econométrico EViews con los datos que se
faciliten. El aprendizaje de los detalles del software como es la programación es de
exclusiva competencia de los alumnos.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA

El profesor será el responsable de evaluar a sus estudiantes a lo largo del curso
mediante asignación de ejercicios, control de lecturas y preguntas orales.

Se realizarán 3 pruebas escritas correspondientes a las 3 unidades del curso.
Estas junto con la nota oral y el promedio de prácticxas constituyen el 100% de la
calificación final. El formato de la prueba de aplazados puede ser en forma de
respuestas a marcar. Dado el carácter acumulativo de la asignatura, las pruebas
tendrán todas el mismo peso.

En las pruebas de unidad no se permite:
el uso de teléfonos móviles, tabletas o portátiles, u otros dispositivos
electrónicos, que deberán permanecer guardados.
hablar o intercambiar cualquier tipo de material o información;
sacar del aula y recibir material de la prueba por medios electrónicos y/o
físicos.
desatender las instrucciones y requerimientos del profesor con respecto al
uso de textos y apuntes de clase durante la realización de las pruebas.

El incumplimiento de las normas establecidas en las pruebas de clase o de
cualquier instrucción que establezca el profesor responsable del aula supondrá la
expulsión de la prueba y la calificación de 0 en esa prueba, sin perjuicio de otras
medidas que se puedan adoptar.

Cada estudiante debe realizar la evaluación en el turno en el que esté
matriculado y/o asignado. Bajo ningún concepto se permitirá que un estudiante sea
evaluado en un turno diferente al asignado.

En caso de no presentarse a alguna de las pruebas, la calificación será de
cero, no existiendo posibilidad de realizar la prueba en fecha distinta a la establecida
por el profesor responsable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada con
documentos ante el jefe de departamento, director de escuela y profesor de la
asignatura.

Las calificaciones de cada prueba se comunicarán a los estudiantes en el plazo
de una semana, enviado mediante correo electrónico o leído en el aula.

NO habrá procedimiento de llevar a cabo una evaluación particular a destiempo.
Tras serles comunicado el resultado de cada prueba, los alumnos dispondrán de una
semana para hacer cualquier tipo de reclamación ante el profesor responsable.
Transcurrido ese plazo, la calificación de dicha prueba es inamovible.

La calificación final de la evaluación resultará promediar las puntuaciones de las
pruebas realizadas sin ponderaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL
La calificación final será exclusivamente la obtenida de las 3 puebas escritas, la oral y
las prácticas. en la evaluación continua.
Se considera NA (no asistió) a aquel alumno que sólo haya realizado una de las tres
pruebas o que no haya realizado la prueba 3.
FUNCIONAMIENTO DE LAS CLASES

La asistencia a clase es obligatoria.

El aula permanecerá cerrada desde un cuarto de hora después del principio de
la clase hasta su conclusión.
No está permitido entrar en el aula ni salir de ella una vez que la clase haya
comenzado.
Si un estudiante tiene motivos justificados para ausentarse del aula antes de su
conclusión, deberá informar al profesor antes del comienzo de la clase.

Los teléfonos móviles, tablets, ordenadores y cualquier otro aparato electrónico
que no sea necesario para seguir la clase se mantendrán apagados. No se permite
audífonos en el desarrollo de las clases.

Las conversaciones privadas no están permitidas. Si un estudiante tiene una
pregunta sobre la materia que se imparte deberá levantar su mano y esperar a que el
profesor le ceda la palabra para plantear su pregunta públicamente.

En caso de comportamiento inadecuado en el desarrollo de las actividades
docentes, serán de aplicación las normas establecidas de la UNT y de la FCCEE.
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