Ejercicios prácticos. El Salvador, del 24 al 28 de julio de 2006

EJERCICIOS PRÁCTICOS EN
MACROECONOMÉTRIA
CAPACITACIÓN PRÁCTICA EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE
MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA EL DISEÑO Y
SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA A
FUNCIONARIOS DE BANCOS CENTRALES EN SAN SALVADOR,
EL SALVADOR
MTRO. HORACIO CATALÁN
ECONOMETRÍA: EJERCICIOS
Responsable:
Mtro Horacio Catalán
Objetivos:
El principal objetivo de este conjunto de ejercicios es
que el alumno consolide los conceptos presentados y
sea capaz de resolver distintos problemas
econométricos aplicados. En este sentido, los
ejercicios están fundamentalmente orientados para
realizar estimaciones y cálculos con bases de datos
nacionales.
Organización:
Los ejercicios son problemas estándar que tendrán que
ser respondidos por los diferentes equipos nacionales.
Pre-requisitos:
Conocimientos básicos de economía y econometría
aplicada y manejo del Econometric Views.
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EJERCICIO 1:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Modelos de series de tiempo
Paso 1: Seleccionar una serie que mida el nivel de precios(índice de precios al consumidor,
índice de precios al productor o índice implícito del PIB)
Paso 2: Especificar un modelo ARIMA, identificando los componentes AR y MA por
medio de la función de autocorrelación parcial.
Paso 3: Graficar las raíces del polinomio AR y MA, determinar si el modelo es estacionario
EJERCICIO 2:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Pronóstico de series de tiempo
Paso 1: Con base en la especificación del modelo anterior evaluar la capacidad de
pronóstico del modelo con base en el error cuadrático medio y la media del error absoluto
Paso 2: Realizar un pronóstico de la inflación con un horizonte de 12 periodos (series
mensuales), 8 periodos (series trimestrales) o 4 periodos (series anuales).
Paso 3: realizar un comentario sobre los resultados
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EJERCICIO 3:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Modelos de series de tiempo
Paso 1: Seleccionar una serie que mida el nivel de precios(índice de precios al consumidor,
índice de precios al productor o índice implícito del PIB)
Paso 2: Especificar un modelo ARMA, para la serie en niveles, identificando los
componentes AR y MA por medio de la función de autocorrelación parcial.
Paso 3: Incorporar en la estimación los componentes de constante y tendencia
Paso 4: Realizar un pronóstico de la serie
Paso 5: Calcular la primera diferencia del pronóstico de la serie
Paso 6: Comparar los resultados con los resultados del ejercicio 2 y comentar las
diferencias entre ambas especificaciones
EJERCICIO 4:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Modelos de precios
Paso 1: Seleccionar una serie que mida el nivel de precios(índice de precios al consumidor,
índice de precios al productor o índice implícito del PIB)
Paso 2: Seleccionar una serie que mida los agregados monetarios, una serie de salarios, una
serie de tasa de interés y el tipo de cambio nominal
Paso 3: Identificar una ecuación de largo plazo para el nivel de precios con algunas de las
variables mencionadas en el anterior punto (no es necesario incluir todas).
Paso 4: Estimar un modelo de corrección de errores
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EJERCICIO 5:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Modelos de precios
Paso 1: Con base en la ecuación de corrección de errores del ejercicio 4, seleccionar la
opción de “MODEL” en Eviews 5.1
Paso 2: Construir un modelo para realizar un pronóstico de la inflación. Es importante
mencionar que es necesario indicar que el mecanismo de corrección de errores y las
variables en niveles de la ecuación de cointegración.
Paso 3: Presentar las gráficas de los valores simulados por el modelo y los observados.
EJERCICIO 6:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Pronóstico
Paso 1: Proyectar las variables exógenas por medio de modelos ARIMA
Paso 2: Obtener un pronóstico de la inflación con un horizonte de 12 periodos (series
mensuales), 8 periodos (series trimestrales) o 4 periodos (series anuales)
Paso 3: Comparar los resultados con los ejercicios 2 y 3, realizar un comentario
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EJERCICIO 7:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Pronóstico
Paso 1: La proyección de las variables exógenas se debe realizar con base en información
que se disponga o bien realizar un supuesto sobre su evolución futura.
Paso 2: Obtener un pronóstico de la inflación con un horizonte de 12 periodos (series
mensuales), 8 periodos (series trimestrales) o 4 periodos (series anuales)
Paso 3: Comparar los resultados con los ejercicios 6, 2 y 3, realizar un comentario
Paso 4: Se desea obtener una meta de inflación especifica (cada equipo debe definir el
valor). Elegir una variable exógena y utilizar el comando “Control-Target” y resolver el
modelo para esta variable exógena y la meta de inflación.
Paso 5: realizar un cometario sobre los resultados
EJERCICIO 8:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Curva de Phillips
Paso 1: Seleccionar una serie que mida el nivel de precios(índice de precios al consumidor,
índice de precios al productor o índice implícito del PIB). Seleccionar una serie que mida el
salario nominal, seleccionar una serie que mida el desempleo
Paso 2: estimar las siguientes ecuaciones de curva de Phillips
1) Wt  0  1 ut  et
2) Wt  0   1 ut   2ut  et
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donde: Wt es el salario nominal;
ut es la tasa de desempleo
Paso 3: Realizar un cometario sobre los resultados
EJERCICIO 9:
Profesor:
Horacio Catalán
Tema:
Curva de Phillips
Paso 1: Seleccionar una serie que mida el nivel de precios(índice de precios al consumidor,
índice de precios al productor o índice implícito del PIB). Seleccionar una serie que mida el
salario nominal, seleccionar una serie que mida el desempleo
Paso 2: estimar las siguientes ecuaciones de curva de Phillips
(4) (W  P)t   0  1ut  et
(5) Wt  0   1ut  2Pt e  et
Paso 3: Realizar un cometario sobre los resultados
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