plan_trabajo2006

ECONOMETRÍA DE ECONÓMICAS
Plan de trabajo 2005-2006
Profesores:
Amparo Sancho
Guadalupe Serrano
Pedro Pérez
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Econometría.
Trabajo Práctico. Curso 2005-2006
Plan de trabajo
 El trabajo, en su primera parte, es obligatorio para presentarse al primer
parcial de la asignatura y se puntuará sobre 1,5 puntos. Se entregará junto
al primer parcial el mismo día. La calificación de ambos constituirá la
calificación del primer parcial.
 La nota final de la convocatoria de junio será, el resultado de promediar la
calificación total del primer parcial y la nota obtenida con el segundo
parcial. La segunda parte del trabajo es voluntaria (también puntuado hasta
1,5 puntos).
Plan de trabajo
Con los datos que se les proporciona del modelo que Ud. elija se pide que
realice y justifique los siguientes puntos, dando una explicación detallada de su
realización.
Primera parte
1. Especifique el modelo que va a utilizar detallando cual es la variable
endógena(Y) y cuales las explicativas (X1, X2....). Justifique
económicamente su utilización y plantee las hipótesis que considere
apropiadas. Para ello consulte algún libro de Teoría Económica o
Econometría que pueda darle algún sentido económico, econométrico a su
planteamiento.
2. Estime por MCO los parámetros del modelo. Para ello:
.- enuncie las hipótesis utilizadas en su especificación
.- analice cual es la forma funcional más adecuada para especificar el
modelo
.- contraste la ausencia de errores de especificación en el modelo mediante
3. Interprete, desde el punto de vista económico, sus resultados. Contraste la
significatividad conjunta e individual del modelo.
4. ¿Sobre los resultados obtenidos en el apartado 2, ¿es posible realizar
inferencia en el modelo?. Analice la normalidad de las perturbaciones.
5. Analice la posible existencia de un problema de heterocedasticidad tanto
gráficamente como utilizando los test que considere adecuados.
6. Proponga brevemente la solución teórica ante un problema de
heterocedasticidad y aplíquela a su modelo si es el caso.
7. Analice los posibles problemas de autocorrelación en el modelo estimado
tanto gráficamente como utilizando los test que considere adecuados.
8. Proponga brevemente la solución teórica ante un problema de
autocorrelación y aplíquela a su modelo si es el caso.
9. Introduzca la variable endógena retardada un periodo como un regresor
adicional y estime el modelo, comprobando si dicha estimación es
consistente.
10. Sugiera una solución ante la inconsistencia de la estimación de un modelo
de estas características y aplíquela si es el caso.
11. Realice las predicciones para dos periodos posteriores planteando las
hipótesis que considere más adecuadas.
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Segunda parte
1.-Represente gráficamente la evolución temporal de las variables de su
modelo y obtenga el correlograma de las mismas.
2.-A partir de los resultados del apartado anterior, identifique el proceso
generados de los datos de cada variable y analice su estacionariedad.
3.-Contraste la existencia de raíces unitarias en cada una de las series
temporales así como la existencia de una tendencia determinista en su proceso
generador de datos.
4.-¿Son coherentes los resultados obtenidos en los apartados 2 y 3?.
5.-Analice la existencia de una relación espúrea o de cointegración entre las
variables .
Modelos planteados
Además de los modelos presentados escogidos del libro de Gujarati , se
presentan los siguientes modelos
Modelo de Exportaciones para los países de España, USA, Francia y
Japón.
Fichero: http://www.uv.es/~sancho/modelo1(exportaciones).
Modelo Econométrico
EXPt= f(Pt, RRt)
Donde:
EXP= Exportaciones domésticas
P= Precios relativos.
RR= Renta del resto del mundo
Nota.- Para calcular los precios relativos se considera:
P= (Precio doméstico *100)/ Precio resto del mundo
Modelo de Importaciones para los países de España, USA, Francia y
Japón.
Fichero: http://www.uv.es/~sancho/modelo2(importaciones).
Modelo Econométrico
IMPt= f(Pt, Rt)
Donde
IMP= Importaciones domésticas
P= Precios relativos.
R= Renta doméstica
Nota.- Para calcular los precios relativos se considera:
P= (Precio doméstico *100)/ Precio resto del mundo
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Función de Producción Cobb-Douglas para los países España, USA,
Francia y Japón.
Fichero: http://www.uv.es/~sancho/prod2.
Modelo Econométrico
Yt= f(Kt, Lt)
Donde
Y= Producto Interior Bruto.
K= Stock de Capital.
L= Número de Ocupados.
Demanda de dinero para los países España, USA, Francia y Japón.
Fichero: http://www.uv.es/~sancho/dinero
Modelo Econométrico
M3t= f(Yt, It)
Donde
M3= Demanda de dinero (agregado monetario extenso)..
Y= Producto Interior Bruto.
I= Tipo de interés.
Función de Consumo para a los países España, USA, Francia y Japón .
Fichero: http://www.uv.es/~sancho/consumo3.
Modelo Econométrico
Ct= f(Yt,) en un primer momento y ampliarlo posteriormente al modelo
Ct= f(Yt, Ct-1)
Donde
C= Consumo final de los hogares.
Y= Producto Interior Bruto.
Ecuación de Salarios para a los países España, USA, Francia y Japón
Fichero: http://www.uv.es/~sancho/salarios
Modelo Econométrico
Wt= f(ut, CUt, MPt)
Donde
W·= Crecimiento de los salarios nominales.
u= Tasa de desempleo.
CU= Crecimiento del coste de uso de capital.
MP=Crecimiento del precio de las materias primas.
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Ecuación de Precios para a los países España, USA, Francia y Japón
Fichero: http://www.uv.es/~sanchosalarios.
Modelo Econométrico
Pt= f(ut, CUt, MPt)
Donde
P·= Crecimiento de los precios.
u= Tasa de desempleo.
CU= Crecimiento del coste de uso de capital.
MP=Crecimiento del precio de las materias primas.
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