Validaciones de Fondos de Pensiones D-2.1 al D-2.4

ANEXO
Validaciones Informe Diario
Formularios D-2.1 al D-2.4
2
Formulario D-2.1
1. Rut válido y que corresponda a la AFP.
2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.
3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D y E) y debe coincidir con el que se está
informando en el D-1.
4. El número de líneas informadas coincidan con las que se envían.
5. Lo informado en cada una de las líneas de la columna Tipo de Instrumento debe ser CC2.
6. Lo informado en cada una de las líneas de la columna Código Institución Bancaria debe ser un
código válido, esto es que corresponda a alguno de los que se presentan en el anexo N° 1 del
presente documento.
7. Que el valor informado en el Total Control coincida con la suma de los valores informados en
la columna Total Saldo Contable para cada hoja informada.
8. Que lo informado en Total Control coincida con lo informado en el código n° 10.120.10 de la
hoja n° 1 del Informe Diario.
9. Que lo informado en la columna Cierre (K) sea K, entonces la celda correspondiente de la
columna Total Saldo Contable debe ser informada con el valor cero (0).
10. Lo informado en cada una de las líneas de la columna Administrador de Cartera debe ser, por
ahora CPA.
3
Formulario D-2.2
1. Rut válido y que corresponda a la AFP.
2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.
3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D y E) y debe coincidir con el que se está
informando.
4. El número de líneas informadas coincidan con las que se envían.
5. Que lo informado en el Total Control coincida con la suma de los valores informados en la
columna Valor Total para cada hoja informado. Para estos efectos todos los movimientos de
ingresos de instrumentos y salidas de valores del Fondo se consideran positivos (códigos C, P,
G, I, L y N) y todas las salidas de instrumentos o ingresos de valores se consideran negativas
(códigos V, H, M, R, O, S, F, B, E y U).
6. Lo informado en la columna Folio de Transacción debe cumplir las siguientes validaciones que
están relacionadas con lo que se informe en la columna Código de Transacción-Moneda de
Transacción.
a) Si la columna Código de Transacción-Moneda de Transacción se informa como
modalidad de pago Pagadero Hoy (PH), entonces el folio de transacción informado
debe aparecer en el archivo de transacciones de la respectiva Bolsa del mismo día del
Informe Diario (t).
b) Si en la columna Código de Transacción-Moneda de Transacción se informa como
modalidad de pago Pagadero Mañana (PM), entonces el folio de transacción
informado debe aparecer en el archivo de transacciones de la respectiva Bolsa del día
hábil precedente al del Informe Diario (t-1).
c) Si en la columna Código de Transacción-Moneda de Transacción se informa como
modalidad de pago Contado Normal (CN), entonces el folio de transacción informado
debe aparecer en el archivo de transacciones de la respectiva Bolsa del día hábil
anteprecedente al del Informe Diario (t-2).
d) Para un folio de transacción determinado y siempre que en el primer carácter de la
columna Código de Transacción Moneda de Transacción se informen en el primer
carácter los dígitos 1, 2 ó 3 (orden directa), se debe cumplir que lo informado en la
columna Valor Total debe ser igual a lo informado en el campo Monto Transado del
archivo de transacciones de las Bolsas, de acuerdo con lo indicado en los puntos
anteriores.
e) Para un folio de transacción determinado y siempre que en el primer carácter de la
columna Código de Transacción Moneda de Transacción se informen en el primer
carácter los dígitos 4, 5 ó 6 (operación a través de corredores), se debe cumplir que lo
4
informado en la columna Valor Total debe ser menor o igual a lo informado en el
campo Monto Transado del archivo de transacciones de las Bolsas, de acuerdo con lo
indicado en los numerales anteriores.
f) Para un Informe Diario específico, se debe verificar para todas las líneas informadas
con igual modalidad de pago (por ejemplo, todas las líneas informadas con CN), que
los folios sean distintos. En el caso que los folios sean idénticos, se debe chequear que
en la columna Tipo de Movimiento se informen solamente dos compras (C) o
solamente dos ventas (V) y una vez que se cumpla este requisito, se debe validar que
en la columna Código de Custodio deben informarse custodios distintos.
g) Este campo solo se debe informar cuando en el Código de Transacción el primer
carácter es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7.
h) Si el primer carácter del código de transacción es 7, se debe verificar que el Folio de
Transacción debe tener las siguientes características:
i. Primeros dos caracteres deben corresponder a las dos primeras letras del
nombre de la AFP, se debe utilizar el código alfabético de dos caracteres que
se presenta en http://www.spensiones.cl/descripArchivos/.
ii. Tercer carácter a la letra que identifica el Tipo de Fondo que efectúa la
transacción.
iii. Ultimos 3 caracteres corresponden a un Correlativo numérico que diariamente
comenzará en 001 para cada Tipo de Fondo de Pensiones.
7. En la columna Tipo de Instrumento se debe informar cualquiera de los siguientes
instrumentos: ABE, ACC, ADD, ADR, AEE, BCA, BCD, BCP, BCS, BCU, BCX, BEE, BEF, BHM, BRP,
BSF, BTP, BTU, BVL,CDE, CERO, CFID, CFIV, CFMD, CFMV, CIED, CIEV, CMED, CMEV, DEB, DPF,
EBC, ECO, ECS, ELN, ETFA, ETFB, ETFC, LHF, LTP, PCX, PDC, PRC, PRD, TBE, TBI, TGE, XERO,
ZERO y PFI.
8. Lo informado en la columna Tipo de instrumento debe cumplir lo siguiente:
a) Si se informa el código PFI, entonces en la columna Tipo de Movimiento se debe
informar C, T, E, I o P.
b) Si en el primer carácter del Código de Transacción/Moneda de Transacción se informa
7,
i. Entonces, deben existir a lo más dos filas cuyo Tipo de Instrumento sea CFM y
que tengan el mismo Folio de transacción y el mismo Tipo de Movimiento.
ii. Además, deben existir una o más filas cuyo Tipo de Instrumento sea ACC y que
tengan el mismo Folio de transacción y el mismo Tipo de Movimiento.
5
iii. El Tipo de movimiento informado en cualquiera de los dos casos anteriores
debe ser Compra ( C ) ó Venta (V), si en uno de los casos se informa Compra en
el otro se debe informar Venta, y viceversa.
iv. El folio de transacción señalado en el numeral i. anterior debe ser idéntico al
señalado en el numeral ii. anterior.
9. Lo informado en la columna Nemotécnico debe cumplir las siguientes validaciones:
a) Para el caso de los CERO o ZERO se dan las siguientes situaciones:
El nemotécnico debe ser de la forma CERODDMMAA y ZERODDMMAA. Se debe
cumplir que el día de vencimiento informado en los caracteres DD, siempre debe ser
01, esto es el primer día de un mes. Si se informan instrumentos CERO o ZERO y en la
columna Tipo de Movimiento se informa el código R (rescate), se debe verificar que la
fecha del Informe Diario corresponda al primer día hábil del mes.
10. La columna código bursátil sólo se debe utilizar cuando el Tipo de Instrumento es ACC.
11. En la columna Unidades se deben informar 4 decimales y validar que la cantidad informada
debe ser mayor que cero. No se debe informar cuando se utilicen los códigos H y M en la
columna Tipo de Movimiento.
12. En lo que respecta a la columna Precio Unitario se debe validar lo siguiente:
a)
b)
Que se informe con dos decimales.
Que el valor informado sea igual a la división del valor informado en la columna Valor
Total por el valor informado en la columna Unidades.
, si la igualdad señalada no se cumple se debe validar lo siguiente:
P  Q - ValorTotal
 100 . 000
Donde
P= Valor informado en la columna Precio Unitario.
Q= Valor informado en la columna Unidades.
c)
d)
Que el valor informado debe ser mayor que cero.
No se debe informar cuando se informa en la columna Tipo de Movimiento los
códigos A, T, H, M y L.
6
13. En lo que respecta a la columna Valor Total se debe validar lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
Lo informado en la columna Valor Total debe ser mayor que cero.
La columna valor total se debe informar sin decimales.
Se debe informar cero cuando se usa el Tipo de Movimiento A, T y L.
Cuando se informen los movimientos N y U, el monto informado en la columna valor total
debe ser el mismo para ambos movimientos.
e) Si en el primer carácter del Código de Transacción/Moneda de Transacción se informa 7,
entonces, se debe cumplir que lo informado en la(s) columna(s) Valor Total de aquella(s)
fila(s) cuyo Tipo de Instrumento sea CFM y que tengan el mismo Folio de transacción y el
mismo Tipo de Movimiento debe ser igual a la suma de lo informado en la columna
Valora Total en aquella(s) fila(s) cuyo Tipo de Instrumento sea ACC y que tengan el mismo
Folio de transacción y el mismo Tipo de Movimiento.
14. En la columna Tipo de Movimiento se debe informar algunas de las siguientes letras C, L, P, V,
R, O, S, T, A, B, F, G, H, M, I, E, N y U, en el siguiente orden: primero las compras (C), luego las
acciones liberadas de pago (L), ejercicios de promesas de suscripción y pago de cuotas de
fondos de inversión (P), ventas (V), rescates (R), sorteos (S), venta a través de ofertas públicas
de adquisición de acciones (O), dividendos en efectivo (H), devolución de comisiones de
fondos mutuos o de inversión (M), traspasos de custodia (T), traspasos entre distintos Fondos
(F), recepción de instrumentos enviados por otros Fondos (G), transferencia de acciones,
como consecuencia de la participación del Fondo de Pensiones en procesos de estructuración
financiera (N), transferencia de bonos, como consecuencia de la participación del Fondo de
Pensiones en procesos de estructuración financiera (U), y finalmente los egresos (E) e
ingresos (I) de instrumentos.
Cada vez que se informe el movimiento N debe informarse también el movimiento U, y
viceversa.
Cada vez que se informe el movimiento U, se debe validar que las unidades del nemotécnico
correspondiente sean mayor a cero.
Los movimientos, devolución o que el instrumento ya no se encuentra entregado en garantía
para el cumplimiento de algún contrato de futuro (B) y préstamos o que el instrumento ha
sido entregado en garantía a una Cámara de Compensación (A) deben ser los últimos
movimientos en ser informados, y entre ellos no existe orden en como informarlos.
15. En la columna Código de transacción/Moneda de transacción el primer carácter debe ser
cualquiera de los siguientes números, cuando se informe algunos de los siguientes códigos
C, V, R, S, N o U en la columna Tipo de Movimiento.
0
1
2
Mercado primario formal o directamente del emisor
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. Orden Directa
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. Orden Directa
7
3
4
5
6
7
Bolsa Electrónica de Chile. Orden Directa
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. Operación a través de
Corredores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. Operación a través de Corredores
Bolsa Electrónica de Chile. Operación a través de Corredores
Se deberá informar este carácter asociado a la transacción de compra o
venta de cuotas de fondos mutuos con cargo a la compra o venta de los
instrumentos que le subyacen.
16. En la columna Tipo de Movimiento se validará lo siguiente:
a) Si en la columna Tipo de Movimiento se informa un traspaso entre custodios (T) de
instrumento, debe venir información en las siguientes columnas Tipo de Instrumento,
Nemotécnico, Unidades, Tipo de Movimiento, Código de Custodio y Administrador de
Carteras, el resto de las columnas no deben ser informadas.
b) Si en la columna Tipo de Movimiento se informa A o B debe venir información en la
columna Agente de préstamo/Contraparte.
c) Si en la columna Tipo de Movimiento se informa un sorteo (S), significa que en la
columna Tipo de Instrumento se debe informar LHF, BCS ó DEB. En caso de
corresponder a una LHF, la fecha del Informe Diario debe ser el primer día hábil del
mes. En caso de ser un BCS o DEB, la fecha del informe diario debe corresponder a un
día en que el instrumento informado pague cupón y si este día no es hábil, debe ser
el primer día hábil siguiente a la fecha de corte de cupón.
d) Si en la columna Tipo de Movimiento se informa el código H o L, se debe validar que el
tipo de instrumento informado corresponda a ACC, AEE, ADR, CFID, CFIV, CFMD,
CFMV, CIED o CIEV.
e) Si en la columna Tipo de Movimiento se informa el código M, se debe validar que el
tipo de instrumento informado corresponda a CFID, CFIV, CIED, CIEV, CMED o CMEV.
f) Si en la columna Tipo de Movimiento se informa A o B y en el código de custodio se
informa DCV, entonces la fecha informada en la columna Fecha Informe
Original/Préstamo debe ser igual o posterior a la fecha del Informe Diario.
g) Se debe permitir que en la columna Código de Custodio se informen los códigos DCV ó
GBC cuando en la columna Tipo de Movimiento se informe los códigos A o B.
17. En la columna TIR o % Valor Par (en %) se debe informar lo siguiente, que esta relacionado
con el tipo de instrumento.
a) Para el caso de instrumentos de deuda, excepto CFID, CFMD, debe informarse un
valor, salvo que se informe en el tipo de movimiento: F, G, S, R o T.
8
b) Para el caso de instrumentos de renta variable no debe informarse, salvo que se
informe en el tipo de movimiento: A.
18. En la columna Plazo del Instrumento (años), se debe informar lo siguiente, que está
relacionado con el tipo de instrumento:
a) Para el caso de instrumentos de deuda, excepto CFID, CFMD, debe informarse un
valor, salvo que se informe en el tipo de movimiento: S, R, F, G o T.
b) Para el caso de instrumentos de renta variable no debe informarse.
19. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa C, V, R, S, N o U, entonces en la columna
Código de Transacción-Moneda de Transacción se debe informar nueve caracteres de
acuerdo al siguiente esquema:
a) El primer carácter puede ser cualquiera de los números entre 0 y 6, y tiene relación en
dónde y cómo se efectúo la operación.
b) El segundo y tercer carácter se debe informar la modalidad de pago y estas pueden
ser: PH, PM, CN ó TN, para el caso de éste último N puede ser 3, 4, 5…
c) En los caracteres cuarto y quinto se debe informar OD, o en blanco si en el primer
carácter se informó 4 ó 5 ó 6.
d) En los caracteres sexto, séptimo y octavo se dan dos situaciones:
Si los instrumentos ABE, ADD, ADR, AEE, BCA, BCD, BCS, BEE, BEF, BHM, BCX, DPF,
CDE, CIED, CIEV, CMED, CMEV, DEB, EBC, ECO, ECS, ELN, ETFA, ETFB, ETFC, PCX,
TBE, TBI, TGE y XERO son transados en una moneda extranjera se debe informar
el código de la moneda en la cual se efectúo la transacción.
Por el contrario, si se trata de instrumentos transados en pesos estos caracteres
se deben informar en blanco.
e) En el noveno carácter se debe informar una R para identificar aquellas transacciones
que hayan sido realizadas entre los Fondos de Pensiones de una misma AFP. En caso
contrario deben venir en blanco.
20. Si en la columna Tipo de Instrumento se informan instrumentos de renta fija nacionales
transados en mercados nacionales (BCA, BCD, BCO, BCP, BCS, BCU, BCX, BEF, BHM, BRP,
BSF, BTP, BTU, BVL, CERO, DEB, LHF, LTP, PCX, PRC, PRD, PTG, XERO o ZERO) entonces en la
columna Código de Transacción / Moneda de Transacción se debe informar cualquiera de
las siguientes modalidades de pago: PH o PM.
Si el primer carácter informado en la columna Código de Transacción/Moneda de
transacción es igual a cero (0) y en la columna Tipo de Instrumento se informan
9
instrumentos de renta fija nacionales transados en mercados nacionales ( BCD, BCP, BCU,
BCX, BTP, BTU, BVL, CERO, PCX, PRC, PRD, PTG, XERO ó ZERO) entonces en la columna
Código de Transacción/Moneda de transacción se debe informar cualquiera de las
siguientes modalidades de pago: PH, PM ó CN.
21. Si en la columna Tipo de Instrumento se informan instrumentos de intermediación financiera
nacionales transados en mercados nacionales ( DPF, ECO ó ECS) entonces en la columna
Código de Transacción-Moneda de Transacción se debe informar alguna de las siguientes
modalidades de pago: PH ó PM.
Si en la columna Tipo de Instrumento se informa el instrumento de intermediación financiera
nacional transado en mercados nacionales PDC entonces en la columna Código de
Transacción-Moneda de Transacción se debe informar alguna de las siguientes modalidades
de pago: PH, PM ó CN.
22. Lo informado en la columna Administrador de Cartera debe ser CPA.
23. En la columna Agente de Préstamo/Contraparte se debe validar que lo informado cumpla
con lo siguiente:
a) Los tres primeros dígitos, deben corresponder a un agente de préstamo.
b) Que en los restantes nueve caracteres el RUT informado sea válido.
24. En la columna Fecha Informe Original/Préstamo se debe informar lo siguiente:
a) Una fecha anterior a la fecha del Informe Diario que se está validando cuando en la
columna Tipo de Movimiento se informe I ó E.
b) Una fecha igual o posterior a la fecha del Informe Diario que se está validando cuando
en la columna Tipo de Movimiento se informe A o B.
25. En la columna Origen/Destino se debe validar que el carácter que indica el Fondo de origen
o destino sea distinto al Fondo que se está validando, y se puede informar cualquiera de las
siguientes letras A, B, C, D o E.
26. En la columna Código Bloomberg o Reuters se deberá revisar que esta columna tenga valor
sólo cuando se trate de un Tipo de instrumento CFM.
27. Se debe validar que el código informado en la columna Código Bursátil SD debe contemplar
en sus tres últimos dígitos los caracteres –SD.
28. La columna Agente de Préstamo/Contraparte sólo debe presentar información cuando la
columna Tipo de Movimiento se informen las letras A o B y en el campo Código de Custodio
se informe DCV. En caso contrario el campo no debe venir informado.
10
29. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa H o M, el resto de las columnas que deben
ser informadas son las siguientes: Tipo de Instrumento, Nemotécnico, Valor Total y
Administrador de Cartera.
30. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa F ó G, entonces la columna Código de
Transacción/Moneda de Transacción no debe venir informado.
31. Validación de la Clasificación de Riesgo de los instrumentos financieros: se deben excluir de
esta validación los instrumentos estatales nacionales, todos los instrumentos de renta
variable y los tipos de instrumentos CFID y CFMD.
32. Cuando se informa en el campo Código de Movimiento la letra R, se debe validar que la
fecha del Informe Diario coincida con la fecha del vencimiento o rescate del instrumento.
No obstante, si ambas fechas no coinciden se considerará correcto cuando la fecha del
Informe Diario corresponda al día hábil siguiente a la fecha de vencimiento o rescate, si
este último fuera inhábil.
33. La suma de todos los valores de la columna Valor Total de los Tipos de Movimientos
señalados con la letra H de la totalidad de las hojas del formulario D-2.2, debe ser igual al
valor informado en el código 62.210 del formulario D-1 del informe diario correspondiente
al mismo día.
11
Formulario D-2.3
1. Rut válido y que corresponda a la AFP.
2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.
3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D y E) y debe coincidir con el que se está
informando en el D-1.
4. El número de líneas informadas coincida con las que se envían.
5. Lo informado en cada una de las líneas de la columna Tipo de Instrumento debe ser CC3.
6. Lo informado en cada una de las líneas de la columna Código Institución Bancaria debe ser un
código válido, esto es que corresponda a alguno de los definidos en el anexo N° 2 del
presente documento.
7. En la columna Moneda se debe verificar que el código sea válido, esto es que se encuentre
definido en los sistemas de la SP.
8. En la columna Saldo Moneda pueden informarse valores positivos, negativos o cero.
9. Para cada línea el valor informado en la columna Total Saldo Contable debe ser igual al
producto del valor de la moneda extranjera de la columna Moneda por el valor informado en
la columna Saldo Moneda. El valor debe ser aproximado al peso, es decir sin decimales.
10. Que lo informado en el Total Control coincida con la suma de los valores informados en la
columna Total Saldo Contable para cada hoja informada.
11. Que lo informado en Total Control coincida con lo informado en el código n° 10.120.20 de la
hoja n° 1 del Informe Diario.
12. Lo informado en cada una de las líneas en la columna Administrador de Cartera debe ser CPA.
12
13. Que lo informado en la columna Cierre (K) sea K, en cuyo caso la línea asociada debe tener
las columnas Saldo monedas y Total Saldo Contable informadas en cero (0).
Formulario D-2.4
1. RUT válido y que corresponda a la AFP.
2. Fecha válida y que coincida con la fecha del Informe Diario.
3. El Tipo de Fondo informado debe ser válido (A, B, C, D y E) y debe coincidir con el que se está
informando.
4. El número de líneas informadas coincida con las que se envían.
5. Que lo informado en el Total Control coincida con la suma de los valores informados en la
columna Valor Total para cada hoja informado. Para estos efectos todos los movimientos de
ingresos de instrumentos y salidas de valores del Fondo se consideran positivos (códigos C, D,
L, G, I) y todas las salidas de instrumentos o ingresos de valores se consideran negativas
(códigos V, R, B, F, H, M, E).
6. En la columna Tipo de Instrumento se debe informar cualquiera de los siguientes
instrumentos: ABE, ADD, ADR, AEE, BBC, BCA, BCE, BCS, BEC, BEE, BEF, BHM, BME, BSE, BSF,
CDE, CIED, CIEV, CMED, CMEV, DEB, EBC, ECE, ECO, ECS, ELN, ETFA, ETFB, ETFC, FICE, OVN,
TBE, TBI, TDP y TGE.
7. Lo informado en la columna Serie del Instrumento debe cumplir lo siguiente:
a) Si en la columna Tipo de Instrumento se informan instrumentos de Renta Fija y Renta
Variable entonces en esta columna se debe informar el código ISIN, a falta de éste el
código CUSIP y a falta de ambos otro que indicará la Superintendencia.
b) Si en la columna Tipo de Instrumento se informan instrumentos de intermediación
financiera la serie del instrumento será un código de 12 caracteres alfanuméricos con
las siguientes características:
i.
Los primeros tres caracteres deben corresponder al código que identifica al
emisor del instrumento.
13
ii.
Los siguientes tres caracteres deben corresponder a la moneda en la cual está
expresado el instrumento, la cual debe ser válida.
iii.
En los últimos seis caracteres deberá informarse la fecha, día, mes y año de
vencimiento del instrumento, la cual debe ser mayor o igual que la fecha del
Informe Diario.
8. Para la columna Unidades se debe validar que la cantidad informada debe ser mayor que
cero, con cuatro decimales. No se debe informar cuando se use código H y M.
9. En lo que respecta a la columna Precio Unitario $ se debe validar lo siguiente:
a) Que sea igual a la división del valor informado en la columna Valor Total por el valor
informado en la columna Unidades.
, si la igualdad señalada no se cumple se debe validar lo siguiente:
P  Q - ValorTotal
 100 . 000
Donde
P= Valor informado en la columna Precio Unitario.
Q= Valor informado en la columna Unidades.
b) Que el valor informado debe ser mayor que cero, excepto cuando en la columna Tipo
de Movimiento se informe H, en cuyo caso se debe informar con valor cero.
c) Que el valor informado debe ser cero, cuando en la columna Tipo de Movimiento se
informe A.
d) Lo informado en la columna Valor Total debe ser mayor que cero, salvo que en la
columna Tipo de Movimiento se informe el código A, en cuyo caso se debe informar
con valor cero.
10. En la columna Tipo de Movimiento se debe informar alguna de las siguientes letras C, D, L, V,
R, T, A, B, F, G, W, H, M, I o E, debiéndose informar primero las compras (C), luego el ingreso
de cuotas de fondos mutuos (D), ingreso de acciones y cuotas liberadas de pago (L), las
ventas (V) y los rescates (R), los instrumentos en préstamo (A y B), los traspasos entre
custodios (T), traspasos de instrumentos entre Fondos (F y G) y finalmente el ingreso y egreso
de instrumentos (I y E). Posteriormente, incorpórese también las letras H en caso de
dividendos recibidos en efectivo, M en caso de devoluciones de comisiones recibidas en
efectivo y W en el caso de traspaso de instrumentos por cambio de mandatario extranjero.
14
11. Cuando se informen los movimientos H o M el sistema deberá verificar que los campos
Unidades, Precio Unitario $ y Precio Unitario en Moneda de Emisión no sean informados.
12. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa un Ingreso de cuotas de fondos mutuos por
devolución de comisiones (D), el tipo de instrumento debe ser CMEV o CMED.
13. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa el código (L), el instrumento debe ser AEE,
ADR, CMEV, CMED, CIEV y CIED.
14. Si en la columna Tipo de Instrumento se informa ETFA, ETFB o ETFC, no corresponde realizar
la validación de la columna Clasificación de Riesgo.
15. En la columna Tir (en %) se dan las siguientes situaciones:
a) Tiene que venir información cuando en la columna Tipo de Instrumento se informe
transacciones que correspondan a instrumentos de deuda, excepto CMED, CIED,
ETFB, ETFC, salvo que en el Tipo de Movimiento se informe R o T.
b) Cuando en la columna Tipo de Movimiento se informe A o B, en esta columna puede o
no venir información.
c) En cualquier otra operación no debe ser informado.
16. En la columna Plazo del Instrumento (años) se dan las siguientes situaciones:
a) Tiene que venir información cuando en la columna Tipo de Instrumento se informe
transacciones que correspondan a instrumentos de deuda, excepto CMED, CIED,
ETFB, ETFC, salvo que en el Tipo de Movimiento se informe R o T.
b) En cualquier otra operación no debe ser informado.
17. En la columna Moneda de Emisión se debe verificar que el código informado sea válido.
18. Que el valor informado en la columna Precio Unitario Moneda de Emisión debe ser igual a la
división de lo informado en la columna Precio Unitario $ por el valor registrado en la columna
Moneda de Emisión, en el actualizador de monedas extranjeras para el día hábil precedente.
Si la moneda de emisión informada es el dólar, entonces se debe utilizar el valor del dólar
observado. No informar cuando se utilicen los códigos H, M ó L en la columna Tipo de
Movimiento.
19. La fecha informada en la columna Fecha de Transacción debe ser una fecha válida y anterior
o igual a la fecha del Informe Diario.
20. En la columna Título Garantizado S/N se debe informar cualquiera de las letras S ó N.
15
21. Para la columna Código de Custodio se debe informar una sigla de tres caracteres, la cual
será proporcionada por esta División, si el instrumento no se encuentra custodiado se deberá
informar SIN.
22. Lo informado en la columna Administrador de Cartera debe ser CPA.
23. En la columna Fecha Informe Original/Préstamo se debe informar lo siguiente:
a) Una fecha anterior a la fecha del Informe Diario que se está validando cuando en la
columna Tipo de Movimiento se informe I o E.
b) Una fecha posterior a la fecha del Informe Diario que se está validando cuando en la
columna Tipo de Movimiento se informa A.
c) Una fecha posterior o igual a la fecha del Informe Diario que se está validando cuando
en la columna Tipo de Movimiento se informe B.
d) Debe ser menor o igual que la fecha del Informe Diario que se está validando y menor
o igual que la fecha indicada en el campo Fecha de Transacción, si el tipo de
movimiento es Compra o Venta (C, V).
24. En la columna Origen/Destino se debe validar que el carácter que indica el Fondo de origen o
destino sea distinto al Fondo que se está validando, y se puede informar cualquiera de las
siguientes letras A, B, C, D o E.
25. Si en la columna Tipo de Movimiento se informa A o B, entonces la columna Moneda de
Emisión no debe ser informada.
26. Lo informado en la columna Identificación Cuenta Mandataria debe cumplir lo siguiente:
a) Los dos primeros caracteres, que representan el Tipo de Activo, pueden ser: AC, BO,
EF o OT.
b) El tercer carácter representa la zona geográfica, debe puede ser D, E o G.
c) Los últimos dos caracteres deben ser un número de la forma 01, 02, etc.
27. Si el Tipo de Instrumento es OVN y Tipo de Movimiento es C, entonces lo informado en la
columna TIR o % Valor Par debe ser cero.
28. La suma de todos los valores de la columna Valor Total de los Tipos de Movimientos
señalados con la letra H de la totalidad de las hojas del formulario D-2.4, debe ser igual al
valor informado en el código 62.220 del formulario D-1 del informe diario correspondiente al
mismo día.
16
29. En la columna Porcentaje Valor Par extranjero tiene que venir información cuando en la
columna Tipo de Instrumento se informe transacciones que correspondan a instrumentos de
deuda, excepto CMED, CIED, ETFB, ETFC, salvo para los tipos de movimientos R y T.
30. En la columna Tir extranjero (%) tiene que venir información cuando en la columna Tipo de
Instrumento se informe transacciones que correspondan a instrumentos de deuda, excepto
CMED, CIED, ETFB, ETFC, salvo para los tipos de movimientos R y T.
17
ANEXO N° 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Rut Emisor
76645030K
76645030K
970040005
970040005
970060006
970080007
970180001
970180001
970230009
970230009
970300007
970320008
970320008
97036000K
97036000K
97036000K
970510001
970530002
97080000K
Código
BOT
ITA
CHI
CIT
BCI
CIT
BNS
DES
BCO
COR
EST
BBV
BHI
SAN
STD
STG
DES
SEC
BIC
LISTADO DE CÓDIGO DE EMISORES
Nombre Emisor
BANCO ITAU CHILE
BANCO ITAU CHILE
BANCO DE CHILE
BANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
CITIBANK N.A.
SCOTIABANK CHILE
SCOTIABANK CHILE
CORPBANCA
CORPBANCA
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE
BANCO SANTANDER CHILE
BANCO SANTANDER CHILE
BANCO SANTANDER CHILE
BANCO DEL DESARROLLO
BANCO SECURITY
BANCO BICE
Tipo Instrumento
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
CC2
Sector
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
18
ANEXO N° 2
Listado de Códigos de Emisores
Rut Emisor
Código
Nombre Emisor
Tipo de Instrumento
Sector
_______________________________________________________________________________________________
1
E31.000.210-0 BBH
Brown Brothers Harriman & Co.
CC3
Financiero
2
E31.000.130-9 SST
State Street Bank and Trust Co.
CC3
Financiero
3
E97.037.000-5 BOA
Bank Of America NA
CC3
Financiero
4
E97.008.000-7 CIT
Citibank N.A.
CC3
Financiero