Central de Información Crediticia

Central de
Información
Crediticia
Junio de 2011
Principio
p (
(comprobado)
p
)
La información propia puede ser confidencial para una
entidad.
tid d
Para la Gestión del Riesgo, en especial del riesgo de crédito,
ocurre lo contrario:
compartir la información es un “deber” que la entidad
puede “redituar“ para protegerse mutuamente entre los
que la
l comparten.
compartir la información permite incrementar el
crédito incluir a más personas y reducir los riesgos de
crédito,
una mala colocación.
Base Legal
g
Sistema Financiero:
La Ley General del Sistema Financiero de la SBS (N
(N° 26702,
26702
diciembre 1996) en sus artículos 158°, 159° y 160°
establece las normas que regulan la Central de Riesgos de la
SBS.
Res. SBS N° 11356-2008 (808-2003)-Reglamento de
Evaluación y Clasificación del Deudor y Exigencia de
Provisiones.
Transparencia:
Ley N° 27863 (junio
j
2004) que regula
g
las Centrales Privadas
d Información
de
f
ó de
d Riesgos.
Decreto Supremo N° 043-2003, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Pública
Objetivos
j
Controlar la calidad del reporte y Consolidar y Distribuir la
información de los riesgos financieros, crediticios y pensiones
privadas de las entidades supervisadas del sistema financiero.
Proveer de dicha información a las entidades supervisadas para
análisis del consolidado y aplicación de normas de riesgo de
crédito
crédito.
Difundir al mercado a través de las Centrales Privadas de
Información (Burós Privados) y mediante entrega a organismos
públicos por Convenios.
Hitos más Importantes…
1990 1995
1990-1995
SI de CR elaborado y
adm. por Área de
Informática
Informática.
ICC, saldos > a
S/. 13,558 (US$ 5,000
aprox.); datos negativos
95: control y
consolidación
tercerizada Web-IBM
1996 2000
1996-2000
97: inicia diseño
propio Central de
Riesgos
99: publicación
Web en la SBS
00: cambios contables:
Plan Cuentas por
Manual de Cont.(MC)
00: cambios
tecnológicos
2001 2005
2001-2005
01: entra en vigencia
MC, ICC x Ax. 6 o RCD
02: inicia mejora de
control de calidad
de reporte
02: Nuevo sistema
de CR, basado en
saldos x cliente y rel.
MC
02: Se elimina
umbral mínimo e
incorpora
datospositivos
03: la CR se publica
vía PS
2006 en
adelante…
07: envío de
Rectificaciones
vía PS
07:
07:envío
ponderación
de
Rectificaciones
Clasificaciones,
vía
con
PSCastigos
08: proceso
depuración de
Maestro de
Personas
09: reporte
deudores AFP y
difusión vía PS
09: difusión de
Avalistas y
Transferidos
vía PS
10: normalización
Reportes CAC y
Derramas
Principales Funciones
Control
Servicio
Tareas de Supervisión
p
- Control de calidad de reportes.
- Recibir, procesar y consolidar la
información.
información
- Analizar los indicadores de riesgos de las
carteras y de los clientes.
Tareas de Prevención
Transparencia de información consolidada
a las empresas supervisadas y a las
Centrales Privadas de Riesgos.
Reporte Crediticio de DeudoresDeudores-RCD
Es un sistema de saldos mensuales de obligaciones.
Procesa la información recibida a través de un Anexo del Manual
de Contabilidad (Anexo N° 6-RCD).
Se reporta mediante un sistema dinámico de cuentas que se
validan con el Balance de cada empresa.
Provee de información consolidada mensual al sistema financiero
y a las CEPIRS.
R
t la
l información
i f
ió crediticia
diti i de
d Avalistas
A li t
M
ó
Reporta
y Mancómunos,
vinculados al cliente en el RCD.
Con un reporte ad-hoc
ad hoc (RCT) también se reciben los deudores
cuyos créditos son transferidos; entre entidades y hacia terceros.
Reporta los cierres de cuentas corrientes y anulaciones de las
tarjetas de crédito (RTC).
Características de la
Información
Reporte Crediticio de Deudores (RCD)
9 Posición de cliente de cada mes e histórica, consolidada,
clasificada y por empresas.
9 Vinculado al Manual de Contabilidad (1,148 cuentas).
9 Reportado por todas las entidades supervisadas
supervisadas.
9 Carteras propias, transferidas, titulizadas, en liquidación.
9 Deudas directas e indirectas,, cuentas de orden.
9 Grupos económicos, sector económico, ubicación.
Tipos de Información
S ld
Saldos
d l Deudor
del
d
Identificación
d
ifi
ió del
d l Deudor
d
9 Nombres,
Razón
Social,
•
Cód. oficina, cód. cuenta, tipo de
documento de identidad, código
crédito,,
SBS,
persona,
según situación (vigente, vencido y
documento tributario, clasificación,
en cobza. judicial), tipo y modalidad
CIIU,
tipo
de
moneda,,
(sobregiro
(sobregiro,
magnitud, grupo económico.
saldo
descuentos
descuentos,
contable
préstamos
préstamos,
leasing, etc.), reestructurados, líneas
de crédito, castigos.
•
Periodo
garantías.
de
mora,
provisiones,
Visualización en la base de
datos interna
Se agregaron las Carteras Adicionales
Clasificación
Ponderada
Metodología Operativa
Fuentes de Información
ENTIDADES
SUPERVISADAS
Financiero
AFP
RENIEC
SUNAT
CENTRAL
DE
RIESGOS
SBS
RCC--Actualización de la Información
RCC
RCC
CC
5-6 Días
RCD
EMPRESA
SF.
15 Días
CENTRAL
RIESGOS
SBS
6-7 Días
WEB
SBS
Acceso al
Cliente PAU
Cliente-PAU
USUARIO
CEPIRS
Empresa
SF.
ACTUALIZACION
2 Días
PROCESO DE VALIDACION RCD
ANALISTA DCR
Devuelve RCD
Si
No
Si
EMPRESAS
SISTEMA
FINANCIRERO
No
Si
Si
Envió RCC / RCD OK
SISTEMA
INTERNO SBS
SISCOR
SIST. TRAMITE
DOCUMENTARIO
(STD)
CENTRALES
PRIVADAS
CENTRAL DE RIESGOS
WEB
DATAMART
Usuarios finales de la Información
ENTIDADES
SUPERVISADAS
CENTRAL
DE
RIESGOS
SBS
CEPIRS
WEB DE LA
SBS - Mercado
M difi
Modificación
ió d
de Datos…
D
PERSONAS:
Registro de Maestro de Personas Naturales y Jurídicas, que
son modificados de manera manual.
Que son cotejados con RENIEC y SUNAT.
Almacenan casi 8 millones de personas y casi 6 millones de
deudores activos.
CUENTAS
CUENTAS:
Registro de Rectificaciones de cuentas, saldos, clasificaciones,
días de atraso.
Que son rectificados de manera virtual desde el operador de
la entidad.
Que se visualizan de inmediato en las p
Q
pantallas.
Que se consolidan cada día y se entregan al sistema, a
CEPIRS.
Visualización en la
extranet.sbs.gob.pe
Se agregó la información del SPP, desde
ene--2006
ene
Principales Usos de la base
de datos interna
Supervisión extra
extra--situ
Concentración del
Riesgo de crédito
Seguimiento
i i
de
d
cartera de
crediticia
Identificación y
seguimiento de
señales de alerta
Estadísticas de
carteras y
deudores
•Sectores económicos
•Ubicación Geográfica
•Tipos de Crédito
• Crecimiento de créditos
• Calidad de créditos
• Análisis de Estrés de colocaciones
• Indicado
Indicadores
es de ale
alerta
ta preventivos
p e enti os
• Analizar impacto de los indicadores
sobre la solvencia de las empresas
• Sistema de reporte y respuesta
fluido
Para la Supervisión…
Supervisión de la gestión crediticia de las instituciones
financieras.
Proveer información a las instituciones supervisadas para:
Monitoreo del portafolio crediticio
Evaluación de sujeto de crédito
P
Prospección
ió comercial
i l (de
(d nuevos clientes)
li t )
Insumo para modelos internos de riesgo
Políticas de admisión
Cálculo de precios (tasas de interés)
Políticas de garantías (gestión de riesgo)
Mantener una base y un Módulo para el cálculo del
Alineamiento y el DPPA.
Nuevas Bases de datos…
Central de Registros de Operaciones de CréditosCRO.
Se está desarrollando un sistema de captura de
Estados Financieros de los clientes, con saldos por
encima de un umbral y con reportes cada 6 meses.
meses
Se está recibiendo reportes de deudores de las
de Ahorro y Crédito,, p
para vincularla a
Cooperativas
p
la SBS así como Derramas Magisteriales.
Se está organizando la formación de una base de
d t
datos
d Grupos
de
G
E
Económicos
ó i
alrededor
l d d
d los
de
l
bancos supervisados.