julius baer multistock absolute return europe equity
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JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "E" (EUR) ACC 28/10/2016 Período Seleccionado: 30/09/2010 a 28/10/2016. Todos los cálculos en EUR Información General Objetivo de Inversión ISIN El objetivo es conseguir resultados positivos a largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos financieros derivados de LU0529497934 Código de producto 06561 empresas que tienen su sede o la mayor parte de su actividad económica en países de Europa. Rentabilidades Categoría Allfunds Índice Divisa Clase E Long/Short Equity Europa Lyxor LS Equity Variable Bias EUR Gestora JULIUS BAER MULTISTOCK Estructura Legal SICAV CNMV 202 Inversión Mínima Inicial Adicional 1 Part. 0 Part. Inicio 30/09/2010 ** Índice de Comparación Lyxor LS Equity Variable Bias Fuente : Allfunds Bank Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo. Índice de Referencia del Fondo ICE LIBOR GBP 3 Months, 100%, UKC0TR03 Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto. *** TER Aplicable al Fondo 1,20% 0,75% 10,00% (01/02/2016) 2,12% Suscripción Max. Reembolso Max. Aplicable al Inversor 5,00% 3,00% Dividendos Tipo Acción Acumulación Fuente : Allfunds Bank Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. 1 mes 1 año 3 años 5 años Inicio 2016(YTD) 2015 2014 2013 2012 2011 Patrimonio Fondo -0,27 % -4,22 % -0,26 % 1,35 % 11,15 % -4,72 % 1,83 % 1,61 % 3,65 % -0,33 % 2,11 % Fecha de Referencia 31/10/2016 Fondo 1.791,5782 (mill.) EUR Clase 56,4547 (mill.) EUR Índice 1,64 % -2,38 % 7,25 % -2,42 % -3,72 % 34,24 % 43,68 % 37,43 % -6,05 % 20,06 % 15,42 % Gráficos % 10 Principales posiciones Clasificación DB 1. FRANCE T-BILL 27,16 2. NETHERLANDS TR CERT 14,36 3. GERMAN TREASURY BILL 10,26 Entidad Depositaria 4. GERMANY 5,16 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. 5. BUBILL 0 08/23/17 2,57 6. BUBILL 0 07/26/17 2,57 7. BTF 0 06/21/17 2,57 8. DTB 0 12/30/16 2,56 9. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,56 Perfil de Riesgo Perfil de Complejidad Indicador de Complejidad Dinámico 03 No 10. BACR 2 1/4 02/22/17 Fuente : Allfunds Bank 2,36 72,13 Total Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación Fondo 2,60 % -0,00 -5,34 % Índice 11,12 % 0,93 -13,37 % 0,08 * Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. *** TER son los gastos totales del fondo. Beta Alfa T.E. Info Ratio 0,02 -0,27 % 11,23 % -0,93 JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "E" (EUR) ACC Distribución por Tipo de Activo Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Distribución Geográfica Distribución por Divisas Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal. Clases registradas en España Clases JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "A" (CHF) INC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "A" (EUR) INC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "A" (GBP) INC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "A" (USD) INC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "B" (EUR) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "B" (GBP) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "B" (USD) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "BH" (CHF) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (CHF) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (EUR) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (GBP) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "C" (USD) ACC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "CA" INC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "E" (EUR) ACC Importe Mínimo Tipo Acción Inicial Adicional CHF DIST 0 LU0529497421 EUR DIST LU0529499393 GBP DIST LU0529498072 USD LU0529497694 LU0529499476 LU0529498155 LU0529498742 LU0529498825 Código Divi. Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto.* OGC 0 1,2% - 10% 1,36% 5% 3% 0 0 1,2% - 10% 1,36% 5% 3% 0 0 1,2% - 10% 1,37% 5% 3% DIST 0 0 1,2% - 10% 1,39% 5% 3% EUR ACUM 1 0 1,2% - 10% 1,38% 5% 3% GBP ACUM 0 0 1,2% - 10% 1,45% 5% 3% USD ACUM 0 0 1,2% - 10% 1,36% 5% 3% CHF ACUM 0 0 1,2% - 10% 1,36% 5% 3% CHF ACUM 500.000 0 0,6% - 10% 0,76% 5% 3% LU0529497777 EUR ACUM 500.000 0 0,6% - 10% 0,76% 5% 3% LU0529499559 GBP ACUM 500.000 0 0,6% - 10% 0,75% 5% 3% LU0529498239 USD ACUM 500.000 0 0,6% - 10% 0,76% 5% 3% LU0529497850 EUR DIST 500.000 0 0,6% - 10% 0,76% 5% 3% LU0529497934 EUR ACUM 1 0 1,2% 0,75% 10% 2,12% 5% 3% LU0529498668 Suscrip. Reemb. Max. Max. JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "E" (EUR) ACC * Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo. JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY "E" (EUR) ACC Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle). Aviso Legal De acuerdo con el C##digo General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/2008, la informaci##n suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta informaci##n. Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en euros para permitir una f##cil comparaci##n. Las rentabilidades del Fondo se muestran como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos. El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo. Estas tablas muestran las rentabilidades hist##ricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden tambi##n aumentar o disminuir el valor de la inversi##n. ©Queda prohibida la reproducci##n, duplicaci##n, redistribuci##n y/o comercializaci##n, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni a##n citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2011 Deutsche Bank Sociedad An##nima Espa##ola. All rights reserved.
