Q-Sol - G-8FX

Yo, Trader
Cuál es su Cociente Sol
El cociente más importante en el Trading
Comportamiento de una cuenta promedio: una pequeña ganancia, luego, retrocede un
poco. Tal vez una buena ganancia aquí y otra allá.
Entonces, una gran pérdida. Tal vez toda la cuenta perdida.
El Trading - trátese de divisas, acciones, bonos, tarjetas de béisbol o granos de café - es
en gran parte un juego perdido para la mayoría de las personas que lo intentan.
¿Por qué la mayoría de la gente da un paso adelante y negocia, si está diez pasos atrás
en experiencia? Hay una respuesta. Y es más fácil de lo que ha pensado.
El cociente más importante es la gestión del riesgo. No es el cociente en el que todo el
mundo se centra. Es el cociente SOL. Ese es el correcto. El cociente SOL.
Así es. El cociente SOL. Su Cociente SOL, o Q-SOL, es su CI de gestión de riesgos. Es
más importante que su porcentaje de éxitos. Más importante que el tamaño de su
ganancia promedio, que su promedio de ganancias comparado con su promedio de
pérdidas (una falsa medida de seguridad proviene de la llamada proporción
riesgo/beneficio "2:1"para determinado sistema, pero hablaremos sobre esto más
adelante). Más importante que el "factor de beneficio," o cualquier otra medida que se
haya visto nunca.
Este es el asunto: yo he estudiado más de 25.000 operaciones, de más de 2.000 traders,
en los últimos 4 años. Y me encontré con un número que es más importante que cualquier
otra cosa. Estos otros índices -el factor de beneficio y todos los otros ratios- son
interesantes y útiles a veces. Pero no fueron muy buenos en predecir el éxito global final
de un trader.
Al menos no como el cociente SOL. He aquí cómo se calcula:
BENEFICIO NETO/PÉRDIDA MÁXIMA
Eso es todo. Su beneficio neto dividido por su pérdida máxima. Pero ¿qué significa eso?
¿y en primer lugar, cómo se obtienen estos números?
El primer paso y el más importante, para aprender a calcular su cociente SOL es hacer
algunas pruebas. Puede hacer un Backtest manualmente, moviendo las gráficas hacia
adelante una vela por vez y registrar sus resultados, o puede utilizar un software para
backtesting, como el Forex Tester o TradeStation.
Necesitará por lo menos 30 trades, y de manera óptima 50, para trabajar. Esto no es una
muestra lo suficientemente grande como para desarrollar un sistema de trading completo,
pero es el mínimo necesario para calcular su Q-SOL.
Se supone que en realidad debe hacer algunas pruebas. Pero si no hizo ninguna prueba,
también puede calcular su Q-SOL con los resultados de su operación en vivo.
Una vez que haya realizado entre 30 y 50 operaciones, sólo tiene que mirar los resultados
y calcular su beneficio neto -la cantidad total obtenida en todos sus resultados. Luego,
utilizando el mismo conjunto de datos, busque la pérdida más grande. Ahora, divida el
beneficio neto por su mayor pérdida. Y ese es su cociente SOL.
En la edición ampliada de este libro electrónico, que será publicado a mediados de junio
de 2007, veremos algunos ejemplos concretos. Pero por ahora sólo quiero quitarle un
poco más de su tiempo, y explicar por qué creo que este ratio ha hecho una gran
diferencia en el éxito de miles de traders.
Entre más grande sea su Q-SOL, mejor. ¿Por qué?
Cuando usted se centra en mantener alto su cociente SOL, significa que está tratando de
maximizar sus ganancias, y que está constantemente tratando de reducir sus pérdidas.
Por ejemplo, con el Q-SOL en mente, será mucho menos probable que deje correr una
pérdida durante mucho tiempo en un trade, sabiendo que si deja que se convierta en una
pérdida grande, usted va a tener que dividir su beneficio neto, por ella. Es lo mismo que
ha oído tantas veces: los mejores traders mantienen pequeñas sus pérdidas y grandes
sus ganancias. Este mantra tantas veces repetido de la gestión del riesgo resultó ser
cierto en mi investigación.
Permítanme decir esto de una manera diferente: un Q- SOL alto, significa que su
ganancia neta fue tan grande que superó muchas veces a su mayor pérdida. Un Q-SOL
alto, significa que su mayor pérdida tiene un efecto muy mínimo en su utilidad neta total.
La pregunta es, ¿cómo influyen sus operaciones perdidas en su beneficio neto? ¿Acabará
una mala operación con sus ganancias?
¿Quiere ser capaz de experimentar pérdidas, sin acabar con su beneficio neto? No es
sobre el promedio entre trades ganadores y perdedores. Se trata realmente de la pérdida
máxima como un porcentaje de su beneficio neto.
Traducción y Edición: G-8FX