I PARCIAL DE FINANZAS INTERNACIONALES El 26 de agosto del

I PARCIAL DE FINANZAS INTERNACIONALES
1)
El 26 de agosto del 2014 usted como exportador en Europa transo un futuro ,con precio
de beneficio de 1 euro x dólares(escogen el precio del euro), hoy 27 de agosto de 2014
debe cerrar la posición con respecto al futuro y a la cxc y a primeras horas de la mañana
sale la siguiente noticia:
El oro baja impulsado por los buenos datos sobre Estados Unidos
El precio del metal dorado cerrara la jornada en US$ 1,323.51 la onza, un 0.2% inferior respecto al
día de ayer. Con esto, el oro acumula una caída cercana al 20% en lo que va del año y rompería
una racha bajista de 12 años.
a) Realice la simulación de la cxc y el futuro tomando como base la consecuencia de la
noticia.
2) Usted compra y vende oro en las vegas nevada, en estos momentos el precio del oro
cotiza a 1.350 usd la onza a su oficina llega un tipo con una barra de 24kg que son 846
onzas que aprecios de mercado serian $ 1.142.100. Es tanta la urgencia del cliente en
hacerlo líquido, que usted se la negocia a 1.300 usd la onza pagando solo $ 1.099.800,
pero que dándose sin efectivo , la barra reposa en la caja fuerte de la oficina. Como usted
es experto en derivados, decide utilizar la bolsa de chicago para maximizar su ganancia.
Una estrategia de especulación seria:
a) Vender un long
b) Comprar una put
c) Vender un short
d) Vender una call
e) Comprar una call
f) Comprar un long
De muestre matemáticamente.
3) Usted es el estratega financiero del banco Santander sede Madrid y el precio del oro
registro hoy en chicago mínimos históricos de 1.200 la onza que es atractivo para usted
comprar pero por falta de liquidez no lo puede hacer hoy si no hasta dentro de 3 días el
tipo de cambio spot es de 1 € X usd
a) Utilice el mercado de derivados para cubrirse.
De muestre matemáticamente. Simulación
4) En un cuadro comparativo, diga que derivados le sirven a un expo e impo. Sus ventajas y
desventajas.