axa rosenberg us eq alpha "b" (eur) acc
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AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "B" (EUR) ACC 28/10/2016 Período Seleccionado: 28/10/2004 a 28/10/2016. Todos los cálculos en EUR Información General Objetivo de Inversión ISIN El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta IE0031069275 variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos. Código de producto 06836 Divisa Clase B EUR Rentabilidades Categoría Allfunds Índice R. V. General USA S&P 500 TR Gestora AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST Estructura Legal Fondo CNMV 294 Inversión Mínima Inicial Adicional 5.000 EUR 2.000 EUR Inicio 05/10/2001 Fuente : Allfunds Bank ** Índice de Comparación S&P 500 TR Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo. Índice de Referencia del Fondo S&P 500 Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto. *** TER Aplicable al Fondo 1,35% (16/02/2016) 1,43% Suscripción Max. Reembolso Max. Aplicable al Inversor 4,50% 0,00% Fuente : Allfunds Bank Dividendos Tipo Acción Acumulación Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. Patrimonio Fecha de Referencia 06/02/2014 Fondo 1.036,1386 (mill.) USD Clase 59,5071 (mill.) EUR 1 mes 1 año 3 años 5 años Inicio 2016(YTD) 2015 2014 2013 2012 2011 Fondo 0,06 % 2,74 % 51,19 % 116,38 % 123,71 % 3,45 % 7,62 % 27,96 % 27,36 % 12,07 % 5,45 % Índice 0,77 % 5,54 % 62,25 % 138,87 % 188,10 % 5,54 % 13,06 % 29,14 % 26,66 % 13,76 % 5,45 % Gráficos Clasificación DB Perfil de Riesgo Perfil de Complejidad Indicador de Complejidad % 10 Principales posiciones Arriesgado 03 No 1. CHAT_EURUSD_LL_16GFKBBXDSS 108,18 2. CHAT_USDEUR_LL_16HCKBBWKKD 9,37 Entidad Depositaria 3. CHAT_EURUSD_LL_16GHKBBWL5L 5,04 STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) 4. ALPHABET INC 4,02 5. CHAT_USDEUR_LL_16GFKBBXNB6 4,01 6. CHAT_USDEUR_LL_16IPKBBT8QZ 3,94 7. JOHNSON & JOHNSON 3,03 8. APPLE INC 2,77 9. INTEL CORP 2,36 10. PFIZER INC Fuente : Allfunds Bank 2,34 145,07 Total Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación Fondo 16,83 % 0,88 -20,34 % Índice 16,32 % 1,08 -18,38 % 0,88 * Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. Beta Alfa T.E. Info Ratio 0,91 -1,14 % 8,16 % -0,34 AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "B" (EUR) ACC *** TER son los gastos totales del fondo. Distribución por Tipo de Activo Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Distribución Geográfica Distribución por Divisas Fuente : Allfunds Bank Fuente : Allfunds Bank Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal. Clases registradas en España Clases Código Divi. Importe Mínimo Tipo Acción Inicial Adicional Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto.* OGC Suscrip. Reemb. Max. Max. AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "A" (EUR HDG) ACC IE00B02YQP67 EUR ACUM 100.000 5.000 0,75% - - 0,83% 0% 0% AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "A" (USD) ACC IE0008365516 USD ACUM 100.000 5.000 0,7% - - 0,78% 0% 0% IE00B02YQR81 EUR ACUM 5.000 2.000 1,4% - - 1,48% 4,5% 0% AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "B" (EUR) ACC IE0031069275 EUR ACUM 5.000 2.000 1,35% - - 1,43% 4,5% 0% AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "B" (USD) ACC IE0004345025 USD ACUM 5.000 2.000 1,35% - - 1,43% 4,5% 0% AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA "E" (EUR HDG) A CC IE00B02YQS98 EUR ACUM 5.000 2.000 1,4% 0,75% - 2,23% 0% 0% AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "B" (EUR HDG) ACC * Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo. AXA ROSENBERG US EQ ALPHA "B" (EUR) ACC Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle). Aviso Legal De acuerdo con el C##digo General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/2008, la informaci##n suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta informaci##n. Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en euros para permitir una f##cil comparaci##n. Las rentabilidades del Fondo se muestran como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos. El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo. Estas tablas muestran las rentabilidades hist##ricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden tambi##n aumentar o disminuir el valor de la inversi##n. ©Queda prohibida la reproducci##n, duplicaci##n, redistribuci##n y/o comercializaci##n, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni a##n citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2011 Deutsche Bank Sociedad An##nima Espa##ola. All rights reserved.
