Métodos cuantitativos para finanzas

PROGRAMAS DE ESTUDIO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Métodos cuantitativos para finanzas
CICLO ESCOLAR: Optativa
CLAVE DE LA ASIGNATURA:
O1FI303
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

Utilizar métodos cuantitativos en la resolución de problemas financieros mediante el
estudio y uso de sus aplicaciones más importantes en diversos ámbitos del entorno
empresarial con base en los fundamentos de la econometría y los modelos de serie de
tiempo para la realización de pronósticos que faciliten el procedimiento de toma de
decisiones de una organización.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Análisis de regresión simple
1.1 Origen del método
1.2 Funciones poblacional y muestral
1.3 Formas funcionales
1.4 Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
1.5 Especificación de modelos econométricos
1.6 Inferencia econométrica de modelos aplicados
1.7 Análisis de varianza
1.8 Técnica de predicción
2. Análisis de regresión múltiple
2.1 Ampliación del modelo regresión simple
2.2 Modelo con dos y más variables explicativas
2.3 Interpretación de los coeficientes
2.4 Inferencia econométrica de modelos aplicados
2.5 Técnica de predicción
3. Introducción a las series de tiempo
3.1 Definición de serie de tiempo
3.2 Dominios de frecuencia y de tiempo
3.3 Series estacionarias y no estacionarias
3.4 Raíces unitarias
3.5 Tendencia y diferencia estacionaria
3.6 Caminatas aleatorias
3.7 Regresión espuria
3.8 Mecanismos de corrección
3.9 Cointegración
4. Modelos de series de tiempo
4.1 Procesos autorregresivos (AR)
4.2 Promedios móviles (MA)
4.3 Combinación de modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA)
4.4 Modelos autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA)
4.5 Modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional (ARCH)
4.6 Modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional generalizados
(GARCH)
4.7 Técnica de predicción
5. Vectores autorregresivos (VAR)
5.1 Métodos de estimación
5.2 Ventajas y desventajas de los modelos VAR
5.3 Regresión cointegradora
5.4 Los modelos VAR y la cointegración
5.5 Evaluación de la cointegración
5.6 Técnica de predicción
6. Aplicaciones financieras
6.1 Teoría de portafolios: CAPM (Modelo de fijación de precios de activos de capital)
y modelos empíricos de cartera
6.2 Pronóstico de tasas de interés
6.3 Pronóstico de precios de acciones
6.4 Pronóstico de ventas
6.5 Estimación de demanda de dinero
6.6 Pronóstico sobre depósitos de ahorro
6.7 Estimación de volatilidad de mercado
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CON LA CONDUCCIÓN DEL DOCENTE:
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Discusión sobre la importancia de la aplicación de métodos cuantitativos para finanzas
en las organizaciones
Preguntas intercaladas sobre aplicaciones de los métodos aprendidos para resolver
posibles problemas financieros en una organización
Seminario de investigación documental sobre teoría económica y cómo obtener la
serie histórica de variables de interés
Debate sobre la aplicación de métodos cuantitativos para finanzas
DE MANERA INDEPENDIENTE:
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Entrevista sobre fundamentos teóricos de los análisis de regresión simple y múltiple,
así como de series de tiempo
Ejercicios con autoevaluación para elaborar pronósticos de tasas de interés, de
precios de acciones, de ventas, de depósitos de ahorro y la estimación de demanda
de dinero y volatilidad de mercado dada una situación específica planteada
Prácticas en las que se lleve a cabo el análisis de regresión simple y regresión
múltiple, y la definición de la serie de tiempo, con las siguientes etapas: identificación
del modelo a aplicar (AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH o GARCH), verificación y
pronóstico resultante para la toma de decisiones
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Evaluación parcial
50%
Entrega de actividades prescritas por el docente
Evidencias de desempeño
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Cuadros comparativos
Cuestionarios
Reporte de entrevista
Reporte de prácticas
Experiencias de aprendizaje colaborativo en línea
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Participación
Instrumentos de evaluación
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Criterios de evaluación
Exámenes de opción múltiple o de pregunta abierta
Rúbricas
Evaluación final
Entrega del trabajo integrador
Evidencias de desempeño

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Reporte de investigación documental
Resolución de problemas
Instrumentos de evaluación

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Autoevaluación
Rúbricas
50%