precios de irs de tiie dentro de los vectores de precios

México D.F. a 20 de octubre de 2015.
PRECIOS DE IRS DE TIIE DENTRO DE LOS
VECTORES DE PRECIOS
Les informamos sobre el proceso actual de distribución de los precios del IRS de
TIIE que se operan en MEXDER y se encuentran registrados en ASIGNA (en los
diferentes vectores de precios), así como el cambio que tendrá vigencia a partir del
26 de octubre del presente.
Los precios (neteo) para cada swap de TIIE que se ven reflejados en los diferentes
vectores de precios son calculados y proporcionados por ASIGNA para
posteriormente ser entregados a los proveedores de precios para su distribución.
A partir del 26 de Octubre 2015, se realizaran los siguientes cambios:
1.-Vector Tradicional o Completo: Los futuros que vencieron y se convirtieron
en swaps entregables, con Tipo de Valor SWP se dejaran de publicar en dichos
vectores.
2.-Vector MEXDER IRS TIIE: se incorporaran los futuros que vencieron y se
convirtieron en swaps entregables, con Tipo de Valor SWP.
El vector MEXDER IRS de TIIE contiene en el campo de ISIN el USI con el que
podrán identificar cada swap que se vaya registrando en ASIGNA, los swaps que
no tengan este dato es porque son los swaps teóricos de MEXDER para cada
contrato de IRS de TIIE desde el 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 6x1……. hasta el 390x1 de
forma consecutiva.
3.- Vector
Personalizado de Derivados de Afores y Sociedades de
Inversión: Al ser un vector personalizado cada cliente que desee que se incorpore
a este vector y a las matrices de escenarios un nuevo instrumento, deberá reportar
a [email protected] la siguiente información: el tipo de valor, emisora,
serie y USI para que pueda ser incorporado en su vector personalizado, donde se
presenta la diferencia del precio del neteo en t, menos el precio del neteo en t-1.
Nos reiteramos a sus órdenes sobre el particular y, aprovechamos para enviarles un
cordial saludo y agradecerles por su preferencia. En VALMER nuestra prioridad es
trabajar
con
dedicación
y
objetividad
para
requerimientos de nuestros clientes.
Atentamente.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado.
satisfacer
las
necesidades
y