Tareas a realizar
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Tareas de aplicación de métodos estadísticos
25 de febrero: Ver que diferenciar dos veces regularmente elimina una tendencia
cuadrática
4 de marzo: Encontrar Acf del modelo SARMA (1,0) (0,1)12, la ecuación de predicción
y los 12 primeros errores de predicción
11 de marzo: Calcula la densidad espectral de un modelo MA(1) con θ= 0.5 y de un
modelo SAR(1)4 con Ф = 0.8
18 de marzo: Dibujar la siguiente intervención {(1+0,5B)/[(1-B)(1-0,6B)]}It*
25 de marzo: práctica 1
15 de abril: práctica 2
13 de mayo: Examen 6 de septiembre del 2004, apartados 2 y 3
20 de mayo: Examen 1de septiembre de 2008 ejercicio 2
27 de mayo: Poner modelo GARCH(1,1) como ARCH(∞)
3 de junio : práctica 3
