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Departamento Métodos Cuantitativos para Economía y la Empresa
Grado en Economía
Examen de ordenador de Econometría II
1 de Junio de 2015
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Pregunta 1 (11/2 puntos)
Un modelo de ecuaciones simultáneas que ha sido ampliamente usado por económetras es el
debido al Profesor Lawrence Klein de la Universidad de Wharton School de Pennsylvania.
En dicho modelo, conocido como el modelo de Klein, se establecen entre otras cuestiones las
siguientes relaciones lineales:
Función de Consumo
Función de Inversión
Demanda de mano de obra
Ct = β0 + β1 Pt + β2 P W Bt + β3 GW Bt + β4 Pt−1 + ut ,
It = α0 + α1 Pt + α2 Pt−1 + α3 Kt−1 + vt ,
P W Bt = γ0 + γ1 Xt + γ2 Xt−1 + γ3 t + wt .
Teniendo en cuenta que el término independiente y las variables Pt−1 , Kt−1 , Xt−1 y t son instrumentales, a partir de los datos disponibles en http://www.ugr.es/local/romansg/material/
Klein.gdt se pide contestar de manera justificada a los siguientes apartados:
(a) (1 punto) Escribir el código que permite estimar las tres ecuaciones por el método de
Mínimos Cuadrados en 2 Etapas.
(b) (1/2 punto) Ejecutar el código anterior. Teniendo en cuenta que C es el consumo, I la
inversión y P las ganancias, ¿influye ésta última en las dos primeras? En caso afirmativo,
¿cómo lo hace?
Pregunta 2 (11/2 puntos)
Otro modelo ampliamente usado por los económetras para representar las relaciones entre un
producto y las variaciones del trabajo y capital es la función de producción de Cobb-Douglas.
En este caso, con el objetivo de analizar la producción de leche, P L, a partir del número de
ovejas, N O, y el consumo de concentrado por oveja, CO, se especifica el siguiente modelo:
P Lt = β0 N Otβ1 COtβ2 + ut .
Usando los datos disponibles en http://www.ugr.es/local/romansg/material/CobbDouglas.
gdt, se pide contestar de manera justificada a los siguientes apartados:
(a) (1 punto) Obtener la estimación de β0 , β1 y β2 partiendo de las soluciones iniciales 100,
0.5 y 0.5, respectivamente. ¿Es alguna significativamente distinta de cero?
(b) (1/2 punto) ¿Se puede afirmar que β1 + β2 = 1?
Pregunta 3 (31/2 puntos)
Con el objetivo de analizar los factores que influyen en la participación de las mujeres casadas
en el mercado laboral, se entrevista a 753 mujeres casadas y se recoge la información sobre
las siguientes variables: trabaja (1 si la mujer casada trabaja, 0 en caso contrario), T , nivel
educativo (medido en años), N E, edad (medida en años), E, número de niños menores de 6
años, Hmenos6, número de niños entre 6 y 18 años, Hmas6, y ciudad (codificada como 1 si
la mujer casada vive en la ciudad, 0 en caso contrario), C.
Teniendo en cuenta la información recogida en el archivo http://www.ugr.es/local/romansg/
material/casadas.gdt se pide estimar el modelo que precide la probabilidad de que una mujer casada trabaje mediante un logit y contestar razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) (1/2 punto) ¿Qué variables influyen en la probabilidad de que una mujer casada trabaje?
¿Cómo lo hacen?
(b) (1/2 punto) ¿Cuál es el efecto marginal de la variable edad considerando el valor medio de
las variables independientes?
(c) (1/2 punto) ¿Qué porcentaje de casos en los que la mujer casada no trabajaba no ha
clasificado correctamente el modelo?
(d) (1/2 punto) Calcula e interpreta el odd-ratio de la variable C.
(e) (1 punto) Calcula e interpreta el odd-ratio de una mujer casada de 32 años, con 12 años
de educación, con 2 hijos mayores a 6 años y menores a 18 y que vive en la ciudad. ¿Cuál
es la probabilidad de que trabaje dicha mujer?
(f) (1/2 punto) ¿El grado de multicolinealidad existente en el modelo es preocupante?
Pregunta 4 (31/2 puntos)
En el archivo http://www.ugr.es/local/romansg/material/Endeudamiento.gdt se tiene
información de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) españolas en distintos periodos de
tiempo sobre las siguientes variables: nivel de endeudamiento de las empresas, RT D, tamaño
de las empresas, T AM , estructura de los activos, EST A, y crecimiento de las empresas, CRE.
Se pide construir un modelo econométrico con término independiente cuya variable dependiente
sea RT D y responder razonadamente a las siguientes cuestiones:
(a) (1/2 punto) ¿Cuántas PYMEs hay en los datos proporcionados? ¿Y periodos de tiempo?
(b) (1 punto) De todos los métodos de estimación posibles, ¿cuál es el más adecuado?
(c) (1 punto) Para el método seleccionado, indicar las variables que influyen en el endeudamiento de una empresa e interpretar su signo.
(d) (1/2 punto) Para el método seleccionado, indicar el valor de la suma de cuadrados de los
residuos y la suma de cuadrados totales.
(e) (1/2 punto) Las estimaciones obtenidas de los coeficientes de las variables a partir de efectos aleatorios se aproximan más a las obtenidas por efectos fijos que por MCO agrupados,
¿por qué?
Tiempo disponible: 40 minutos.
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