Guía para incluir cotizaciones de IBR en el

Versión preliminar
Junio de 2012
Introducción
Objeto
Este documento presenta el procedimiento para el ingreso, modificación, estado de
oferta y consulta de las cotizaciones presentadas para las operaciones del esquema del
IBR.
Alcance
Este documento contiene los procedimientos para ingresar y modificar cotizaciones
para los plazos activos, y para consultar los resultados de operaciones del IBR overnight
y de los Overnight Index Swap (OIS) así como los incumplimientos registrados..
Audiencia
Este documento está orientado a los usuarios de las entidades autorizadas para participar
en el esquema del IBR administrado por el Banco de la República.
GUIA PARA INGRESAR COTIZACION DE IBR EN EL SISTEMA DE SUBASTAS
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I.
INGRESARALAOPERACIÓNDEIBR
1. Ingresar al portal de aplicaciones del Banco de la República.
Usuario : Login asignado
Contraseña: 4 dígitos del pin y 6 dígitos que aparecen en el token
asignado
https://wsebra.banrep.gov.co/
2. Seleccionar en el menú la opción de la aplicación de subastas. Este sistema
solo permitirá ingresar a los usuarios autorizados para la ejecución del
programa.
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3. En el menú del intermediario seleccionar la opción CUATRO (Operaciones
IBR)
4. Seleccionar la opción -UNO- Cotizaciones de IBR
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5. Seleccionar la operación en la que va a participar y luego seleccionar el
comando ACTIVAR
6. Incluir cotizaciones para los plazos que se despliegan
RECOMENDACIÓN:
 1. Hacer click en la columna “activar” para habilitar el plazo al que
ingresará las cotizaciones.
 2. Ingresar el valor de la cotización para cada uno de los plazos
habilitados.
 3. Seleccionar el botón “ACTIVAR”
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7. Revisar las cotizaciones incluidas. En esta instancia se despliegan los
valores de las cotizaciones, el estado (Cotizado o No cotizado) y la
gráfica actualizada con los valores de las cotizaciones.
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8. VALIDACIONES DURANTE EL INGRESO DE COTIZACIONES
a. No marcar la columna “Activar” para el plazo
NO INCLUYE O MODIFICA EL VALOR DE LA
COTIZACION
b. Incluir cotizaciones con valor cero(0)
NO PERMITE INCLUIR COTIZACIONES CON VALOR
IGUAL A CERO
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c. Ingresar cotizaciones con más de tres decimales
NO PERMITE INCLUIR COTIZACIONES CON MÁS DE TRES
DECIMALES (reglamento)
d. Incluir cotizaciones superiores a 2 veces la Tasa de referencia
VALIDA E INFORMA “TASA COTIZADA ES SUPERIOR A DOS
VECES LA TASA DE REFERENCIA DEL BR” Y ACEPTA LA
COTIZACION.
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e. Incluir cotizaciones fuera de horario
NO ACEPTA COTIZACIONES FUERA DEL HORARIO
LIMITE
9. Generar listados de las cotizaciones incluidas
a. Seleccione la opción Listar
b. Active la opción de Listados
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c. Seleccione el archivo ULOCT06. En esta instancia se permite abrir
o guardar el archivo generado.
10. CONSULTASDEOPERACIONESDELIBROVERNIGHTY
DESWAPS
a. Seleccionar la opción -DOS- CONSULTAS
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b. Despliega el menú de consultas para las operaciones del IBR
overnight, de los swaps y el estado de incumplimientos
c. Seleccione la opción -UNO- Consultas Overnight al incluir fecha
desde, fecha hasta y Nit , y al seleccionar la opción “MIRAR” se
desplegará la información de los interbancarios que han sido
asignados, el monto, el contravalor y el estado de los mismos, las
entidades con que se realizaron y la tasa nominal(IBR).
Estados :
Pendiente : Operación del día sin cumplir.
Incumplido: Operación que no se realizó.
Pagado:
Operación realizada satisfactoriamente.
d. Una vez realizada la consulta se puede generar un listado o un
archivo
i. Para generar el listado seleccione la opción LISTAR, y luego
en el menú de la izquierda seleccione la opción LISTADOS.
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ii. El listado se genera con el nombre “MOVIMIENTOS
OVERNIGHT”. Este archivo se puede abrir o guardar.
iii. Para generar archivo seleccione la opción GENERAR,
luego en el menú de la izquierda seleccione la opción
listados
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iv. El archivo se genera con el nombre del usuario, por ejemplo:
“ahincama(2012-06-13 1005)IBR-000800037800-2012060420120731-0001-20120613-10052045.0000
con
el
delimitador“;”
e. Seleccione la opción -DOS- Consultas SWAPS. Al incluir fecha
desde, fecha hasta y Nit , y al seleccionar la opción “MIRAR”
se desplegará la información de los SWAPS que han sido asignados,
el estado de los mismos, las entidades con que se realizaron, la tasa
nominal(IBR) y la tasa compuesta de los swaps vencidos.
f. Una vez realizada la consulta se puede generar un listado o un
archivo.
i. Para generar el listado seleccione la opción LISTAR. Luego
en el menú de la izquierda seleccione la opción LISTADOS.
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ii. Se genera el listado con el nombre “MOVIMIENTOS
SWAPS”. Este archivo se puede abrir o guardar.
iii.
iv. Para generar el archivo seleccione la opción GENERAR,
luego en el menú de la izquierda seleccione la opción
listados
v. El archivo se genera con el nombre “ahincama(2012-06-13
0750)IBR-SWAP-000800037800-20120601-20120612-000020120613-07504985.0000con el delimitador “;”
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g. Seleccione la opción -TRES- INCUMPLIMIENTOS. Al incluir el
período y Nit , y al seleccionar la opción “MIRAR” se desplegará
la información de los incumplimientos acumulados durante el
periodo seleccionado.
h. Una vez realizada la consulta se puede generar un listado de
incumplimientos. Para generar dicho listado seleccione la opción
LISTAR, luego en el menú de la izquierda seleccione la opción
listados y escoja el archivo “INCUMPLIMIENTOS”
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II.
CORREOSDERESULTADOSDELAOPERACIÓN
1. Archivo Excel que incluye resultados de la operación diaria
IBR_20120612_860003020.xls
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2. Archivo que incluye vencimientos pendientes
3. Correos enviados por incumplimiento
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4. Correos enviados por sanción
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II.
Publicació ndelosResultadosIBR
a. En la página del Banco de la República en la ruta:
www.banrep.gov.co
Cualquier inquietud sobre el particular será atendida en el teléfono
343111 Ext 0359.
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Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 Objeto .............................................................................................................................................................. 1 Alcance ............................................................................................................................................................ 1 Audiencia ........................................................................................................................................................ 1 I. INGRESAR A LA OPERACIÓN DE IBR .................................................... 2 1. Ingresar al portal de aplicaciones del Banco de la República. ....................................................... 2 2. Seleccionar en el menú la opción de la aplicación de subastas. Este sistema solo permitirá
ingresar a los usuarios autorizados para la ejecución del programa. ..................................................... 2 3. En el menú del intermediario seleccionar la opción CUATRO (Operaciones IBR) .................. 3 4. Seleccionar la opción -UNO- Cotizaciones de IBR......................................................................... 3 5. Seleccionar la operación en la que va a participar y luego seleccionar el comando ACTIVAR 4 6. Incluir cotizaciones para los plazos que se despliegan ............................................................. 4 8. VALIDACIONES DURANTE EL INGRESO DE COTIZACIONES ..................................... 6 a. No marcar la columna “Activar” para el plazo............................................................................... 6 b. Incluir cotizaciones con valor cero(0) ................................................................................................ 6 c. Ingresar cotizaciones con más de tres decimales .............................................................................. 7 d. Incluir cotizaciones superiores a 2 veces la Tasa de referencia ............................................ 7 e. Incluir cotizaciones fuera de horario ................................................................................................. 8 9. Generar listados de las cotizaciones incluidas .................................................................................. 8 a. Seleccione la opción Listar .................................................................................................................. 8 c. Seleccione el archivo ULOCT06. En esta instancia se permite abrir o guardar el archivo
generado. ......................................................................................................................................................... 9 10. CONSULTAS DE OPERACIONES DEL IBR OVERNIGHT Y DE SWAPS ....................... 9 a. Seleccionar la opción -DOS- CONSULTAS.................................................................................... 9 c. Seleccione la opción -UNO- Consultas Overnight al incluir fecha desde, fecha hasta y
Nit , y al seleccionar la opción “MIRAR” se desplegará la información de los interbancarios que
han sido asignados, el monto, el contravalor y el estado de los mismos, las entidades con que se
realizaron y la tasa nominal(IBR).............................................................................................................. 10 d. Una vez realizada la consulta se puede generar un listado o un archivo ................................... 10 e. Seleccione la opción -DOS- Consultas SWAPS. Al incluir fecha desde, fecha hasta y Nit , y
al seleccionar la opción “MIRAR” se desplegará la información de los SWAPS que han sido
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asignados, el estado de los mismos, las entidades con que se realizaron, la tasa nominal(IBR) y la
tasa compuesta de los swaps vencidos. ...................................................................................................... 12 f. Una vez realizada la consulta se puede generar un listado o un archivo. .................................. 12 g. Seleccione la opción -TRES- INCUMPLIMIENTOS. Al incluir el período y Nit , y al
seleccionar la opción “MIRAR” se desplegará la información de los incumplimientos acumulados
durante el periodo seleccionado. ................................................................................................................ 14 II. CORREOS DE RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ............................... 15 II. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS IBR ........................................... 19 GUIA PARA INGRESAR COTIZACION DE IBR EN EL SISTEMA DE SUBASTAS
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