RiskAnalystTM

GESTIÓN DEL RIESGO PARA EMPRESAS Y CARTERAS
RiskAnalyst
TM
Obtenga un panorama integral y uniforme del riesgo de contrapartida de su empresa, combinando la distribución
de datos financieros, los análisis de crédito y el almacenamiento de datos con una plataforma corporativa flexible
y confiable. Puede estar seguro de que contará con los elementos fundamentales para elaborar e implementar de
manera dinámica modelos sofisticados de calificación interna que superan los requisitos internos y reglamentarios.
El desafío: sistemas de calificaciones internas transparentes y dinámicos
Hoy en día, los organismos reguladores bancarios exigen cambiar de un proceso de revisión crediticio que depende de
opiniones individuales a uno sistemático basado en factores objetivos y en modelos de calificación interna bien entendidos,
capaces de predecir mejor los eventos de incumplimiento. Este cambio, motivado principalmente por la necesidad de
contar con evaluaciones del riesgo más precisas y puntuales, depende en gran medida de datos estandarizados sobre riesgos
financieros y no financieros. Al mismo tiempo, los organismos reguladores exigen a los bancos que documenten los datos
ingresados y los resultados de sus procesos de calificación interna. El desafío de reunir estos datos se complica aún más por
el hecho de que las carteras bancarias son muy diversas y operan con varios tipos de crédito y en territorios diferentes.
Panel de balances de RiskAnalyst
Con la interfaz de navegador,
los usuarios pueden distribuir
datos esenciales de los estados
financieros y otros datos
cualitativos en una base de
datos central, basándose en
diversas normas de contabilidad
o en sectores específicos.
La solución: recopilación, análisis y almacenamiento estandarizados de datos crediticios
RiskAnalyst simplifica y estandariza la forma en que las empresas recopilan, analizan y almacenan los datos crediticios, lo que establece las
bases para lograr prácticas crediticias internas sólidas para empresas de todos los tamaños y en una amplia variedad de sectores.
Con RiskAnalyst, es posible:
»» Recopilar datos financieros y cualitativos
–– Cree eficiencias al estandarizar la forma en que la empresa distribuye los datos financieros y no financieros.
–– Minimice los errores de introducción de datos utilizando una de nuestras plantillas de cumplimiento financiero por sector.
–– Obtenga un panorama integral de cada cliente en una amplia variedad de activos, incluyendo los datos de estados financieros de la
compañía, propiedades de bienes raíces, estados financieros de prestatarios y otros datos relevantes, todo en un solo lugar.
»» Analizar y generar informes
–– Mejore la exactitud y tome mejores decisiones sobre préstamos con nuestra plataforma de calificación de riesgo dual para calcular en un
mismo lugar la probabilidad de incumplimiento (PD, por su sigla en inglés), la pérdida por incumplimiento (LGD, por su sigla en inglés) y
otras mediciones del riesgo crediticio.
–– Ahorre tiempo y reduzca la complejidad mediante la implementación de fichas estandarizadas de evaluación del riesgo crediticio que
detallan las decisiones de calificación.
–– Mejore el desempeño de la empresa con la incorporación de políticas de riesgos en nuestro marco estructurado de gestión del riesgo.
–– Genere valiosas proyecciones financieras y realice análisis de escenarios, sin ninguna limitación en el uso de datos históricos.
–– Elabore fácilmente informes para una gran variedad de audiencias, incluidos analistas y ejecutivos.
»» Almacenar datos en una base de datos centralizada
–– Simplifique el proceso de decisión crediticia y entienda dónde yace el riesgo de único deudor y de transacción gracias al uso de una sola
fuente para todos los datos.
–– Evite la pérdida y la redundancia de datos.
–– Reduzca el plazo de respuesta para consultas sobre gestión, auditoría y reglamentaciones.
Calificaciones internas y pérdidas previstas
RiskAnalyst resume los
datos de calificación interna
de contrapartidas, así
como la pérdida prevista
de cada transacción, lo
que permite analizar
rápidamente la probabilidad
de incumplimiento para
empresas de todos los
tamaños y en una amplia
variedad de sectores.
2
MOODY'S ANALYTICS SOFTWARE DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EMPRESAS
La diferencia: una herramienta de evaluación del riesgo crediticio flexible e integrada
La herramienta RiskAnalyst ha sido diseñada teniendo en cuenta su flexibilidad. El diseño de arquitectura abierta de RiskAnalyst permite la
integración con aplicaciones y modelos de calificación patentados y de terceros. Los usuarios pueden crear modelos de calificación interna de
manera inteligente —ya sea por su cuenta o teniendo como punto de partida las plantillas de calificación interna líderes del sector de Moody’s
Analytics— con la ayuda de las herramientas de creación disponibles con RiskAnalyst Studio.
RiskAnalyst funciona en forma nativa con los principales modelos cuantitativos de gestión del riesgo crediticio, incluidos RiskCalc™, que
evalúa el riesgo de incumplimiento de empresas no cotizadas, CreditEdge®, que evalúa el riesgo de incumplimiento de empresas cotizadas,
y Commercial Mortgage Metrics, cuya función es evaluar los ingresos que generan las propiedades inmobiliarias. Debido a todas estas
capacidades disponibles en un solo paquete que abarca esta amplia variedad de tipos de activos, los clientes disfrutan de una gran precisión y
exactitud al evaluar el riesgo crediticio.
Bajo costo total de titularidad y cumplimiento de las reglamentaciones
de
ajo
b
tra
Distribución
origen y evalua
ció
nd
o
dit
cré
el
Flu
jo
de
RiskAnalyst es una solución basada en un navegador con arquitectura de tres niveles (servidor de base de datos, servidor de aplicaciones
y estación de trabajo). La arquitectura flexible de RiskAnalyst, que incluye una potente funcionalidad de seguridad, permite gestionar
las evaluaciones de riesgo de manera centralizada y simplifica la implementación de las políticas de riesgo internas patentadas. Con la
arquitectura exclusiva y los componentes modulares de RiskAnalyst, podrá alcanzar sus objetivos de evaluación del riesgo crediticio y reducir el
costo total de titularidad.
Sistema
de registro
único
Análisis
La plataforma de RiskAnalyst
»» Distribución
–– Recopilación sistemática de datos financieros y no financieros
–– Amplia cobertura de clases de activos
»» Análisis
–– Históricos y proforma
–– Calificaciones de riesgo dual (PD/LGD)
»» Controles
–– Revisiones trimestrales y anuales (medida de EDFTM)
Controles
–– Elaboración de informes de una sola emisión o a nivel de cartera
»» Sistema de registro único
–– Archivo de datos de riesgo de contrapartida y de
transacciones en una base de datos centralizada
Servicios profesionales, cursos de aprendizaje y servicio al cliente
Nuestro equipo de Servicios profesionales ofrece asesoramiento para la instalación, cursos de aprendizaje y desarrollo personalizado para
que RiskAnalyst pueda satisfacer las necesidades de su institución. Nuestra oferta de servicios incluye instrucción para usuarios finales y
administradores, personalización de plantillas financieras y modelos de calificación, integración con aplicaciones internas, y migración y
localización de datos.
Una de las características más destacadas de Moody’s Analytics es el extraordinario servicio al cliente. Nuestro equipo de asistencia global
trabaja las veinticuatro horas para que los clientes puedan recibir atención personal y consultar con expertos en productos de manera continua.
SOFTWARE DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EMPRESAS MOODY'S ANALYTICS
3
Moody’s Analytics ofrece software integral de gestión del riesgo para empresas
La gestión del riesgo para empresas de Moody’s Analytics va más allá de los riesgos crediticios, de mercado y operativos, ya que ofrece una
solución para todo el ciclo de vida del riesgo, desde la medición y fijación de precios según el riesgo de originar el préstamo, hasta la gestión
y elaboración de informes de riesgo reglamentario y de cartera, pasando por la gestión del balance general y del riesgo de liquidez. Gracias a
nuestra solución, las organizaciones pueden vincular todas las exposiciones crediticias a un deudor o a toda la cartera, lo que ofrece un panorama
uniforme del riesgo, desde el riesgo de origen hasta el cálculo y elaboración de informes reglamentarios, pasando por el análisis de cartera.
Internal Rating
Models
••Modelos
de calificación
•interna
Spreading
• Distribución
• Origination Workflow
• Flujo de trabajo
de origen
• Administración de
cartera y capital
económico
• Control de riesgos y
depósitos de garantía
• Administración del
desempeño
Cumplimiento y
riesgo reglamentarios
• Basilea II
• Solvencia II
• Riesgo crediticio,
de mercado y operativo
Balance general
•incumplimiento
Probability of Default
• Pérdida por
•incumplimiento
Loss Given Default
Administración
de cartera
Reglamentación
Evaluación y
Credit de
Assessment
origen
crédito
Origination
•&
Probabilidad
de
Cartera
Único deudor
Elaboración de informes de gestión y reglamentarios
Administración del
balance general
• Administración de activos
y pasivos
• Riesgo de liquidez
• Procedimientos contables
de cobertura
Análisis de escenarios y pruebas de presión
Depósito general de datos de riesgo
Acerca de Moody’s Analytics
Moody’s Analytics ofrece soluciones estratégicas para medir y gestionar el riesgo. Ponemos a su alcance
las mejores prácticas de todo el mundo crediticio, la economía y la gestión de riesgos financieros, y le
ayudamos a competir en un mercado en evolución. Además de distribuir las calificaciones crediticias y las
investigaciones privadas de Moody’s Investors Service, ofrecemos cursos de aprendizaje y asistencia de
gestión de riesgos, así como un software de vanguardia que se ajusta a los desafíos de su empresa y
funciona con modelos sofisticados.
Recomendamos que pruebe, personalmente, Risk Analyst. Comuníquese con Moody’s Analytics para obtener más información, solicitar el programa de
prueba o concertar una demostración personal. Envíenos un mensaje por correo electrónico a [email protected] o marque uno de los números
telefónicos a continuación:
AMÉRICA
+1.212.553.1653
EMEA
+44.20.7772.5454
ASIA-PACÍFICO
+85.2.3551.3077
JAPÓN
+81.3.5408.4100