F8000-54 Formato 476..

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.8000
Página 199
TEMA:
Operaciones de contado, de reporto o repo,
simultáneas y de transferencia temporal de valores
a nombre de terceros.
NOMBRE DE PROFORMA:
Operaciones de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de
Valores por cuenta de terceros
NUMERO DE PROFORMA:
NUMERO DE FORMATO:
OBJETIVO:
F. 8000-54
476
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:
TRAMITE:
PERIODICIDAD:
FECHA DE REPORTE:
Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
DOCUMENTO TÉCNICO:
TIPO Y NUMERO DEL INFORME
MEDIO DE ENVÍO:
DEPENDENCIA USUARIA:
Reporte de información sobre operaciones llevadas a cabo
por Las Sociedades Comisionistas de Bolsa de valores por
cuenta de terceros.
51 Balances Diarios
Diaria
Día hábil siguiente a la fecha de corte hasta las 9:00
a.m.
Diaria
SB DS- 007
11 Área 9 – Operaciones por cuenta de terceros
RAS o WEB
Delegatura para Riesgos de Mercado e Integridad,
Delegatura para Intermediarios de Valores y otros
agentes.
INSTRUCTIVO:
ENCABEZADO
ENTIDAD: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la Superintendencia
Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.
FECHA DE CORTE: Se debe señalar bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la que
corresponde la información reportada.
GENERALIDADES:
La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal
La información se deberá reportar en miles de pesos en moneda legal.
Las subcuentas, filas o columnas que no contengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a
menos que el instructivo indique que se reporten en cero o con otro valor.
La información a reportar deberá ser consistente con las cifras registradas en el PUC.
Los valores deberán reportarse con seis (6) decimales y aproximando el último decimal por el sistema de
redondeo.
La información se deberá reportar para los días hábiles.
CUERPO DEL FORMATO:
UNIDAD DE CAPTURA 01 – OPERACIONES DE CONTADO
La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones de
contado, tanto cruzadas como convenidas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por
cuenta de terceros.
En el caso de las operaciones de contado cruzadas solo debe registrarse la posición de compra.
UNIDAD DE CAPTURA 02 – OPERACIONES DE REPORTO O REPO
La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones de
reporto o repo llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros.
Circular Externa 007 de 2010
Proforma F.8000- 54 (Formato 476)
MARZO 2010
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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.8000
Página 200
UNIDAD DE CAPTURA 03 – OPERACIONES SIMULTÁNEAS
La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones
simultáneas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros.
UNIDAD DE CAPTURA 04 – OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones
simultáneas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros.
UNIDAD DE CAPTURA 05 – TOTAL DESCUBIERTO
Se debe registrar la sumatoria de los valores registrados en las subcuentas 999998 de las unidades de
captura 01, 02, 03 y 04.
SUBCUENTAS
De las subcuentas 001 en adelante se reportan los valores correspondientes a la información general del
tipo y los diferentes valores que exige la respectiva columna.
En las subcuentas 999998 se debe registrar la sumatoria de los valores negativos de cada una de las
operaciones consignadas desde la subcuenta 001 en adelante.
COLUMNAS
Columna
Nombre
Concepto
Información general
1
Tipo de operación
2
Número asignado por
entidad a la operación
Registre el código del tipo de operación: 1 = Repo Abierto; 2 =
Repo Cerrado; 3= Simultánea; 4 = TTV “Valores” contra
“Valores”; 5 = TTV “Valores” contra dinero; 6 = TTV “Valores”
contra dinero y “Valores”; 7 = Operación de Contado
convenida: 8= Operación de contado cruzada
(Numérico)
la Registre el número asignado por la entidad a la operación.
(Numérico)
Registre el número asignado a la operación por el sistema de
negociación o registro. En caso de no aplicar, este campo no
el
debe reportarse.
(Numérico)
3
Número asignado por
sistema a la operación
4
Posición en el contrato
5
Registre el código del tipo de identificación de la contraparte:
enajenante o adquirente y/o originador o receptor según el
caso: 1 = Cédula de Ciudadanía, 2= Cédula de Extranjería, 3 =
Tipo de identificación de la NIT Sociedad, 4 = Tarjeta de Identidad, 5 = Pasaporte, 6 =
contraparte
Carné Diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en
Colombia, 8= NIT fideicomiso, fondo o patrimonio autónomo, 9
= Registro Civil de Nacimiento.
(Numérico)
Circular Externa 007 de 2010
Proforma F.8000- 54 (Formato 476)
Registre el código de la posición en el contrato: 1 = Adquirente
2 = Enajenante; 3 = Originador; 4 = Receptor.
(Numérico)
MARZO 2010
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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.8000
Página 200
6
Registre el número de identificación de la contraparte. Si se
trata del NIT incluya el dígito de verificación si aplica, en caso
contrario registre el NIT y la letra “N”. Para el caso de los
fideicomisos, fondos o patrimonios autónomos que tengan un
Número de identificación de la NIT diferente al de la sociedad administradora, se debe
contraparte
registrar el NIT del fondo o patrimonio autónomo, incluido el
dígito de verificación si aplica, en caso contrario registre el NIT
y la letra “N”.
(Alfanumérico)
7
Diligencie el nombre o la razón social de la contraparte, en la
forma como se encuentra en el número de identificación. Para
Nombre o razón social de la
los fideicomisos, fondos o patrimonios autónomos, diligencie el
contraparte
nombre de los mismos.
(Alfanumérico)
8
Registre el código del tipo de identificación del cliente: 1 =
Cédula de Ciudadanía, 2= Cédula de Extranjería, 3 = NIT
Sociedad, 4 = Tarjeta de Identidad, 5 = Pasaporte, 6 = Carné
Tipo de identificación del cliente Diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8=
NIT fideicomiso, fondo o patrimonio autónomo, 9 = Registro
Civil de Nacimiento.
(Numérico)
9
Registre el número de identificación del cliente. Si se trata del
NIT incluya el dígito de verificación si aplica, en caso contrario
registre el NIT y la letra “N”. Para el caso de los fideicomisos,
fondos o patrimonios autónomos que tengan un NIT diferente al
Número de identificación del
de la sociedad administradora, se debe registrar el NIT del
cliente
fondo o patrimonio autónomo, incluido el dígito de verificación
si aplica, en caso contrario registre el NIT y la letra “N”.
(Alfanumérico)
10
Diligencie el nombre o la razón social del cliente, en la forma
como se encuentra en el número de identificación. Para los
Nombre o razón social del
fideicomisos, fondos o patrimonios autónomos, diligencie el
cliente
nombre de los mismos.
(Alfanumérico)
Facial de la inversión
11
12
Clase de inversión
Registre el código de la clase de inversión. La codificación
puede
ser
consultada
en
la
página
web
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeRepo
rtesdeSuperf/codigosclasedinversi%F3n.xls
(Alfanumérico)
Nemotécnico
Registre el nemotécnico asignado por la Bolsa de Valores de
Colombia. (Alfanumérico)
Registre 1 = si corresponde al título o valor completo, 2 = si
corresponde a un cupón ó 3 = si corresponde al principal.
13
14
Cupón, principal o total
Fecha emisión
Circular Externa 042 de 2009
Proforma F.8000- 54 (Formato 476)
Cuando se reporten títulos participativos, este campo deberá
diligenciarse empleando el código uno (1).
(Numérico)
Diligencie la fecha en la cual se emitió el título o valor bajo el
formato DDMMAAAA. Si se trata de títulos o valores unificados
con diferente fecha de emisión, registre la fecha más reciente.
(Numérico)
NOVIEMBRE 2009
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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.8000
Página 202
Si diligenció 1 o 3 en la columna 13 cupón, principal o total,
registre la fecha de vencimiento del título o valor completo bajo
el formato DDMMAAAA.
Para el caso de títulos o valores y demás derechos de
contenido económico, reportar en este campo la fecha de su
exigibilidad.
15
Fecha vencimiento título o valor
Tratándose de contratos, reporte en este campo la fecha
pactada para su cumplimiento.
No aplica para títulos o valores participativos, con excepción de
aquellos originados en los procesos de titularización que
tengan fecha de vencimiento.
(Numérico)
Fecha vencimiento cupón
Si diligenció 2 en la columna 13 cupón, principal o total,
registre la fecha de vencimiento del cupón bajo el formato
DDMMAAAA.
(Numérico)
Fecha compra
Diligencie la fecha de compra del título o valor bajo el formato
DDMMAAAA. Si se trata de títulos o valores unificados con
diferente fecha de compra, registre la fecha más reciente.
(Numérico)
Código de moneda
Registre el código de la moneda o unidad en la cual está
expresado el valor nominal del título o valor. La codificación
puede
ser
consultada
en
la
página
web
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportes
deSuperf/codigosmonedas.xls.
(Alfanumérico)
19
Valor nominal
Tratándose de títulos o valores de deuda, registre el valor
nominal del título o valor en la moneda o unidad en que esté
expresado. Para los títulos o valores participativos se deben
realizar las siguientes actuaciones: (i) En el caso de las
acciones reporte el valor que resulta de multiplicar el número
de acciones por el valor nominal de cada una de ellas. (ii) Para
las demás participaciones reporte el valor que resulta de
multiplicar el número de participaciones por el valor de la
unidad en la fecha de compra.
(Numérico)
20
Registre: 1 = si el título o valor, antes de su vencimiento, no
tiene amortizaciones de capital ni pago de intereses especiales,
2 = si el título o valor, antes de su vencimiento, tiene
Amortizaciones de capital – amortizaciones de capital, 3= si el título o valor, antes de su
Intereses especiales
vencimiento, paga intereses especiales, 4 = si el título o valor,
antes de su vencimiento, tiene amortizaciones de capital y paga
intereses especiales.
(Numérico)
21
Si el título o valor no tiene amortizaciones de capital ni
capitalización de intereses, registre el mismo valor de la columna
19; si tiene amortizaciones de capital o capitalización de
o
intereses, registre el valor nominal del título o valor neto de
amortizaciones o el valor capitalizado, en la moneda o unidad en
que esté expresado el título o valor.
(Numérico)
16
17
18
Valor nominal
capitalizado
residual
Circular Externa 007 de 2010
Proforma F.8000- 54 (Formato 476)
MARZO 2010
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.8000
Página 203
22
Registre el número de acciones, unidades o participaciones,
que se posean en títulos o valores participativos. Tratándose de
Número de acciones, unidades unidades o participaciones este campo se debe reportar con
o participaciones
seis (6) decimales.
Si no aplica, no reportar este campo.
(Numérico)
23
Clase de acciones
Registre: 1 = acciones ordinarias, 2 = acciones preferenciales,
3 = acciones privilegiadas, 4 = acciones sin dividendos. Si no
aplica, no reportar este campo.
(Numérico)
24
Registre el valor de compra del título o valor en la moneda o
Valor de compra moneda o
unidad en que se encuentre emitido.
unidad original
(Numérico)
25
Valor de compra en pesos
26
27
28
29
30
31
Registre el valor de compra del título o valor en pesos.
(Numérico)
Registre el código de la tasa contractual del título o valor. La
codificación puede ser consultada en el anexo de “tasas” el
cual
se
puede
ubicar
en
la
página
web
Código tasa facial del título o
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportes
valor
deSuperf/codigostasasfacialesdreferencia.xls
En el caso de los títulos o valores al descuento, debe
emplearse el código TDESC.
(Alfanumérico)
Valor tasa o spread
Cuando se trate de títulos o valores de renta fija a tasa fija,
registre el valor (con cuatro (4) decimales) de la tasa fija
contractual. Para el caso de títulos o valores de renta fija a tasa
variable registre el valor (con cuatro (4) decimales) de la tasa
real o el spread.
En el caso de títulos o valores al descuento, no reportar ningún
valor.
(Numérico)
Base cálculo intereses
Registre los días base de proyección de intereses: 1 = 360, 2 =
365 ó 3 = 366.
Si no aplica, no reportar este campo.
(Numérico)
Registre la frecuencia de pago de intereses, vigente a la fecha
de reporte: 1 = mensual, 2 = bimestral, 3 = trimestral, 4 =
Periodicidad
pago
de
cuatrimestral, 5 = semestral, 6 = anual, 7= período, 8= diaria, 9
rendimientos
= otro.
Si no aplica, no reportar este campo.
(Numérico)
Registre la modalidad de pago de intereses: 1 = vencido, 2 =
anticipado.
Modalidad pago de intereses
Si no aplica, no reportar este campo.
(Numérico)
Reporte el indicador de aplicación de la tasa variable para la
proyección de intereses. Registre: 1 = si se toma la tasa de
Indicador tasa variable de referencia del inicio del período, 2= si se toma la tasa de
referencia
referencia del final del período; 3 = otro
Si no aplica, no reportar este campo.
(Numérico)
Información de la operación
32
Fecha de
operación
registro
Circular Externa 007 de 2010
Proforma F.8000- 54 (Formato 476)
de
Reporte la fecha en la cual se registró la operación,
la entendiéndose como aquella fecha designada por el sistema en
el cual se realizó o registró la operación, bajo el formato
DDMMAAAA.
MARZO 2010
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.8000
Página 204
33
Registre la fecha de cumplimiento de la operación. Este campo
Fecha de cumplimiento de la
debe reportarse bajo el formato DDMMAAAA.
operación
(Numérico)
34
Días al vencimiento
operación
35
Monto
convenido
operación
36
Valor de mercado del título
de
de
Registre la diferencia entre número de días entre la fecha de
la reporte de la operación y la fecha de transferencia final
calculados en días calendario con base en 365 días.
(Numérico)
la
Registre el monto convenido de la operación
Registre el valor del título(s) involucrado(s) en la operación
valorado al día de reporte.
Saldo
37
Saldo descubierto
Circular Externa 007 de 2010
Proforma F.8000- 54 (Formato 476)
Registre la diferencia existente entre el valor actual del
título objeto de la operación a precio de mercado (Columna
36) y el monto convenido de la operación (Columna 35)
MARZO 2010