240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
Unidad responsable:
240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte:
732 - OE - Departamento de Organización de Empresas
Curso:
2016
Titulación:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN (Plan 2012). (Unidad docente
Optativa)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Unidad docente Optativa)
Créditos ECTS:
3
Idiomas docencia:
Castellano
Profesorado
Responsable:
Carme Martínez Costa
Otros:
Alsina Casanova, Santiago
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
1. Aplicar teorías y principios propios del área de dirección general de una organización con el objetivo de analizar
situaciones complejas y de incertidumbre, y tomar decisiones mediante herramientas de ingeniería.
2. Aplicar teorías y principios propios del área financiera con el objetivo de analizar situaciones complejas y de
incertidumbre, y tomar decisiones mediante herramientas de ingeniería.
Metodologías docentes
MD.2 Clase magistral
MD. 3 Aprendizaje autónomo pautado
MD. 5 Aprendizaje basado en problemas y discusión de casos en las prácticas
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Tenir coneixements sobre bàsics sobre el funcionament dels mercats dins del sistema financer. Es tracta de donar una
visió general sobre els mercats d'actius financers i de les operacions que poden realitzar els inversors en ells. Conèixer les
característiques i els agents i mediadors del mercat monetari, de capitals, de derivats i de divises. Capacitat per utilitzar
el vocabulari propi i específic d'aquest àmbit de coneixement. Tenir capacitat per analitzar la informació de tipus
econòmic i la seva repercussió dins de les empreses.
Objectius específics:
1.
2.
3.
4.
Tenir coneixements dels conceptes i característiques bàsiques dels principals mercats financers.
Tenir una visió global i integrada dels mercats financers.
Capacitat per analitzar els instruments financers que té l'empresa.
Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits teòric s en casos o exercicis pràctics d'empreses.
1/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 75h
Horas grupo grande:
0h
0.00%
Horas grupo mediano:
27h
36.00%
Horas grupo pequeño:
0h
0.00%
Horas actividades dirigidas:
0h
0.00%
Horas aprendizaje autónomo:
48h
64.00%
2/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
Contenidos
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h
Descripción:
Características de los mercados financieros (liquidez, riesgo y rentabilidad). Tipos de valores. Instrumentos de
renta fija y variable. Clasificación del tipo de mercados según su tipo de negociación y otros. Inversión individual
y colectiva. Estructura del sistema financiero. Agentes económicos.
Actividades vinculadas:
1,2,3,4
Objetivos específicos:
1, 2
2. MERCADOS MONETARIOS
Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h
Descripción:
Concepto y características. Agentes y mediadores del mercado monetario. Activos del mercado monetario.
Mercado de deuda pública a corto plazo. Mercado de activos empresariales (pagarés). Mercados de activos de los
intermediarios financieros bancarios.
Actividades vinculadas:
1
Objetivos específicos:
1, 2
3. MERCADOS CAPTILALES
Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
Descripción:
Concepto y características. Agentes y mediadores del mercado de capitales. Tipos de activos. Estructura y
funcionamiento. Concepto y clasificaciones de acciones. Valoración de acciones. Introducción al análisis
fundamental de acciones.
Actividades vinculadas:
2
Objetivos específicos:
1, 3, 4
3/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
4. ESTRUCTURA DE LOS TIPOS DE INTERÉS
Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
Descripción:
Características. Tipo de interés al contado, implícitos y rentabilidad al vencimientos. Estructura temporal de los
tipos de interés (ETTI). Teoría de las expectativas. Cálculo de la curva de cupón-cero y los factores de descuento.
Evolución de las curvas de rendimientos.
Actividades vinculadas:
A clase.
Objetivos específicos:
1, 3, 4
5. MERCADOS DE DERIVADOS NO
ORGANIZADOS, FUTUROS Y OPCIONES
Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h
Descripción:
Concepto y características de los mercados de derivados. Contratos FRA. Operaciones forward-forward. Contratos
cabeza, floors y collar. Contratos swap de tipos de interés (IRS) Tipo de futuros y tipos de operaciones básicas.
Concepto y tipos de opciones. Posiciones y valores de una opción.
Actividades vinculadas:
3
Objetivos específicos:
1, 3, 4
6. MERCADO DE DIVISAS
Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
Descripción:
Introducció al Sistema Monetari Internacional (SMI). El Sistema Monetari Europeu. Concepte i característiques del
mercat de divises. Teoria de la paritat del poder adquisitiu (TPPA). Préstec de divises sense cobertura.
Especulació amb divises. Arbitratge cobert de capitals. Anàlisis tècnic i fonamental per a divises.
Actividades vinculadas:
4
Objetivos específicos:
1, 3, 4
4/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
7. FISCALIDAD DE LA INVERSIÓN FINANCERA
Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h
Descripción:
Introducción a los conceptos básicos. Fiscalidad en la renta fija y variable.
Actividades vinculadas:
A clase
Objetivos específicos:
1, 3, 4
5/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
Planificación de actividades
Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
1. PRÁCTICA 1 SOBRE EL MERCADO
MONETARIO
Descripción:
Resolución de un caso sobre el mercado monetario
Material de soporte:
Enunciado del caso disponible en ATENEA
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Informe práctica 1.
Objetivos específicos:
6
Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
2. PRÁCTICA 2 SOBRE MERCADO DE
CAPITALES
Descripción:
Resolución de un caso sobre mercado de capitales y visita a la Bolsa de Barcelona.
Material de soporte:
Enunciado del caso disponible en ATENEA
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Informe práctica 2.
Objetivos específicos:
6
Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
3. PRÁCTICA 3 SOBR EMERCADOS DE
DERIVADOS
Descripción:
Resolución de un caso sobre el mercado de derivados (incluye algún ejercicio numérico).
Material de soporte:
Enunciado del caso disponible en ATENEA
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Informe práctica 3.
Objetivos específicos:
6
6/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
4. PRÁCTICA 4 SOBRE MERCADO DE
DIVISAS
Descripción:
Resolución de un caso sobre el mercado de divisas
Material de soporte:
Enunciado del ejercicio disponible en ATENEA
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Informe práctica 4.
Objetivos específicos:
6
Dedicación: 34h
Aprendizaje autónomo: 20h
Grupo grande/Teoría: 14h
5. CLASES MAGISTRALES
Descripción:
Exposición de los contenidos por parte del profesorado. Se requiere por parte de cada estudiante / a la
preparación previa o posterior de cada clase según la bibliografía básica y los apuntes de ATENEA.
Material de soporte:
Apuntes de la asignatura y material complementario disponible en ATENEA, bibliografía recomendada de la
asignatura
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Durante algunas de las sesiones se llevarán a cabo alguna actividad de grupos reducidos a entregar al
profesorado
Objetivos específicos:
Adquisición de los contenidos de la asignatura y desarrollo de las competencias específicas.
Dedicación: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h
6. CASOS Y EJERCICIOS
Descripción:
Resolución de ejercicios y problemas numéricos. Discusión y debate de casos de actualidad en el ámbito de los
mercados financieros. Se deberá trabajar en equipo.
Material de soporte:
Enunciados disponibles en ATENEA
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Informe escrito del problema o caso. Envío del informe vía campus ATENEA.
Objetivos específicos:
6
7/8
Universitat Politècnica de Catalunya
Última modificación: 20-05-2016
240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros
Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
7. EXAMEN FINAL
Descripción:
Prueba individual y por escrito. Puede incluir preguntas de teoría y también problemas o ejercicios numéricos.
Material de soporte:
Previamente al examen informará al estudiante del material (apuntes, calculadora, libros, etc) que podrá utilizar
durante la realización del examen.
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Resolución de la prueva
Objetivos específicos:
Evaluar el nivel de adquisición de los contenidos y competencias de la asignatura.
Sistema de calificación
IE.1 Examen escrito (60%)
IE. 3 Informes de las prácticas (30%)
IE. 7 Participación en clase de teoría ya las prácticas (10%)
Bibliografía
Básica:
Court, E. ; Tarradellas, J. Mercado de capitales. México: Prentice Hall, 2010. ISBN 9786074428636.
Martin Marin, J.L.; Trujillo Ponce, A. Manual de Mercado Financieros. Madrid: Thomson, 2004. ISBN 8497323262.
8/8
Universitat Politècnica de Catalunya