INSTRUMENTO CALIFICACION VALOR MERCADO % TITULOS

ST&ER-7
INSTRUMENTO
M
91
91
93
D2
F
JI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M0
M7
S
CHD
D8
D8
D8
D8
D8
D7
95
97
CALIFICACION
VALOR MERCADO
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
BONOS
101223
mxAAA
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS
TOYOTA
07
mxAAA
VARIOS
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL
VARIOS
EUROBONOS
TFON023
160131
ACEDES
SHF
U08001
mxA-1+
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES
CABEI
2-07
BBB+
BONOS
BONOS
130620
mxAAA
BONOS
131219
mxAAA
BONOS
151217
mxAAA
BONOS
161215
mxAAA
BONOS
171214
mxAAA
BONOS
231207
mxAAA
BONOS
241205
mxAAA
BONOS
270603
mxAAA
BONOS
361120
mxAAA
VARIOS
BONOS
BONOS
121220
mxAAA
BONOS
BONOS
091224
mxAAA
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES
VARIOS
INVERSION EN DOLARES
BSANT
262809
TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC
BMW
1-07
A2
CALYON
1-06
AAJPM
1-07
Aa3
MS
2-06
A
VARIOS
NOTAS ESTRUCTURADAS
MER177
090702
A
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.
VARIOS
CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS
HSBCCB
07
mxAAA
TOTAL CARTERA
VALOR DEL ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO
VAR OBSERVADO (Promedio)
Cartera al 12/02/2009
FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas.El VAR establecido es a un horizonte de 28 días.VAR en proceso de autorización
Clasificacion:
Calificación
Escala homegenea
Standard & Poor's (S&P)
Calidad crediticia
Riesgo Mercado
AGRESIVO DEUDA
AA/6 S&P
%
2,639,166
2,639,166
0.352%
0.352%
24,550,736
19,271,075
5,279,661
3.273%
2.569%
0.704%
4,701,807
4,701,807
0.627%
0.627%
3,832,049
3,832,049
0.511%
0.511%
32,716,880
32,716,880
4.361%
4.361%
3,154,663
3,154,663
0.421%
0.421%
391,536,794
36,909,497
15,380,684
36,685,251
65,661,926
48,254,246
17,601,657
18,394,020
74,306,541
62,013,571
16,329,402
52.192%
4.920%
2.050%
4.890%
8.753%
6.432%
2.346%
2.452%
9.905%
8.266%
2.177%
49,473,823
49,473,823
6.595%
6.595%
29,825,120
29,825,120
3.976%
3.976%
1,532,057
1,532,057
0.204%
0.204%
104,685
104,685
0.014%
0.014%
166,542,502
43,957,340
48,626,696
25,824,716
22,906,546
25,227,204
22.200%
5.859%
6.482%
3.442%
3.053%
3.363%
5,014,322
5,014,322
0.668%
0.668%
24,402,778
24,402,778
3.253%
3.253%
10,163,574
10,163,574
1.355%
1.355%
750,190,957
797,175,112
100.000%
4.230%
3.675%