Manual Extracto Repos y Garantías

CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................................... 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.4
1.2
EXTRACTOS DE REPOS Y GARANTIAS .......................................................... 2
Descripción funcional ............................................................................................. 2
Descripción de uso ................................................................................................. 2
Procedimientos ....................................................................................................... 2
Preparación e inicialización .................................................................................... 2
Entrada de datos...................................................................................................... 3
Salidas ..................................................................................................................... 5
Aspectos Administrativos ..................................................................................... 14
HISTORIA DE CAMBIOS .......................................................................................... 15
1
EXTRACTOS
GARANTIAS
1.1
DE
REPOS
Y
EXTRACTOS DE REPOS Y GARANTIAS
1.1.1
Descripción funcional
Este reporte del Depósito Central de Valores (DCV), registra el movimiento efectuado por las
operaciones Repo y operaciones de Garantía sobre los títulos de los intermediarios financieros
inscritos en el sistema.
Este informe presenta los títulos que se encuentran otorgados o recibidos, en repo o garantía, a
un rango de fechas determinado.
Con el fin de permitirle al intermediario saber que garantías se encuentran pendientes al
momento de listar el reporte, se muestran las operaciones pendientes, así su fecha de
vencimiento (recompra) haya pasado y el rango de fechas (desde-hasta) sea superior.
1.1.2
Descripción de uso
Un extracto de Repos y Garantías se puede solicitar en cualquier momento, para:
•
Un intermediario específico.
•
Un portafolio en particular o todas las entidades del intermediario.
•
Un rango de fechas en particular.
•
Todos los títulos, un título específico o todos los títulos excepto uno que se requiera
excluir del informe.
•
Una emisión específica o todas las emisiones del título solicitado.
•
Posición propia / Posición de terceros / Ambas
•
Una subcuenta en particular.
1.1.3
1.1.3.1
Procedimientos
Preparación e inicialización
Una vez esté en el menú principal del sistema SEBRA, tome la siguiente ruta:
•
Menú Depósito Central de Valores (DCV)
2
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
Opción Consulta / Informes
•
Opción Extractos Repos y Garantías
DE
REPOS
Y
Se despliega la pantalla de EXTRACTOS REPOS Y GARANTÍAS
1.1.3.2
Entrada de datos
•
Comando: ACT, al activar el reporte en la opción “Listados” de la parte izquierda de la
pantalla, se generan el reporte y el archivo plano para ser accesados por el usuario.
•
Código Ciudad: Código de la ciudad con la que quedó la operación. Este parámetro es
requerido.
Formato: Numérico dos dígitos.
•
Código del Intermediario: Código del intermediario para el cual se debe producir el
extracto. Aquí se despliega por defecto el código de intermediario al que pertenece el
usuario. Este parámetro es requerido.
Formato: Numérico de tres dígitos.
3
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
DE
REPOS
Y
Entidad: Código del portafolio del intermediario para el cual se desea el extracto.
Formato: Numérico de dos dígitos.
•
Todas (S): Cuando se ingrese “S” , se listan todas las entidades del intermediario. En este
caso, el parámetro “Entidad” no será tenido en cuenta. Cuando este parámetro se deje en
blanco, se lista solamente la entidad ingresada en el parámetro anterior.
•
Fecha Desde: Fecha inicial del período. El informe presenta las emisiones de títulos que
desde esta fecha se encuentran o se encontraron comprometidas en operaciones repos y
garantías otorgadas o recibidas. Parámetro requerido.
Formato: Numérico de ocho dígitos AAAAMMDD.
•
Fecha Hasta: Fecha final del período. El informe presenta las emisiones de títulos que
hasta esta fecha se encuentran o se encontraron comprometidas en operaciones repos y
garantías otorgadas o recibidas. Parámetro requerido.
Formato: Numérico de ocho dígitos AAAAMMDD
•
Código del título que se desea listar o que se desea excluir del extracto. Cuando se
ingrese 99, se listarán todos los títulos. Parámetro requerido.
Formato: Numérico de dos dígitos.
•
“(S)olamente (E)xcluir”: Indicador para listar o excluir un título específico. Puede tomar
los siguientes valores:
“S”: Se lista únicamente el código de título ingresado en el parámetro anterior.
“E”: Se listan todos los títulos excepto el código de título ingresado en el parámetro anterior.
Este parámetro no es tenido en cuenta si el parámetro “Código del Título” es igual a 99.
Formato: Alfabético de un caracter.
•
Emisión: Código de la emisión que se desea listar. Cuando se ingresa este parámetro, el
parámetro “Código del Título” no es tenido en cuenta. Si se deja en cero, se listan todas
las emisiones correspondientes al título ingresado.
Al ser ingresado este dato (Número de la emisión) se mostrará el código ISIN en el
respectivo campo.
Formato: Numérico de seis dígitos.
4
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
DE
REPOS
Y
Código ISIN: Número internacional identificador de los títulos valores. Al ser ingresado
este dato (Código ISIN) se mostrará el código de la emisión en el respectivo campo.
Formato: Alfanumérico 12 dígitos.
•
Posición intermediario: Si se desea el extracto para los títulos en posición propia, se debe
digitar un uno (1); si se desea los títulos en posición de terceros, se debe digitar un dos (2);
si se desean los títulos que cumplen ambas condiciones, este campo debe estar en blanco.
Formato: Numérico de un dígito.
•
Número de Contrato: Si en el parámetro anterior (posición) se digitó dos (2), puede
pedirse el extracto de los títulos de una subcuenta en particular. Si este parámetro se deja
en blanco, el extracto reporta todas las subcuentas.
Formato: Numérico de seis dígitos.
1.1.3.3
Salidas
5
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
DE
REPOS
Y
Salida impresa
Con la opción “Listados” que se presenta en la parte izquierda de la pantalla se puede
observar el listado de nombre “Repos y Garantías”.
El informe presenta los títulos que se encuentran o se encontraban comprometidos por
operaciones Repo o Garantía en el rango de fechas que se especifique en los parámetros
del reporte.
El extracto presenta la información de los títulos del intermediario ordenados por
intermediario, entidad, posición del intermediario, número de contrato (subcuenta), código
de título y número de emisión.
6
EXTRACTOS
GARANTIAS
DE
REPOS
Y
Encabezado General
Estos son los mensajes que aparecen siempre al inicio de todas las páginas que contiene
el informe.
•
NOMBRE DEL REPORTE
•
USUARIO: Usuario que ejecutó el extracto.
•
FECHA DESDE AAAAMMDD FECHA HASTA AAAAMMDD: Contiene el rango de
fechas con el que se solicitó el informe, dentro de las cuales se encuentran o se
encontraron comprometidos por operaciones Repo o Garantías otorgados y
recibidos.
Esta fecha aparecen en formato Año, Mes, Día.
Debe tenerse especial atención a la fecha y hora del informe, debido a que estamos tratando con un
sistema en línea, en el cual, la información puede variar en cualquier momento dependiendo de las
operaciones que se realicen.
•
INTERMEDIARIO: Código del intermediario financiero.
•
NOMBRE INTERMEDIARIO: Nombre del intermediario financiero.
•
ENTIDAD: Código del portafolio del intermediario.
•
CONTRATO: Número de contrato. Si es ceros (000000) el intermediario actúa en
posición propia sobre los títulos relacionados a continuación. Si es diferente de
ceros, el intermediario actúa en posición de terceros sobre los títulos. Este número
corresponde al contrato de terceros asignado por el Banco de la República.
•
DIG: Dígito de control del número de contrato de terceros.
•
NOMBRE CONTRATO: Si el contrato es diferente de cero, aparece el nombre del
tercero a quien el intermediario financiero está representando. Si el contrato es cero,
este campo aparece en blanco.
•
NIT: Número de identificación. Si el intermediario actúa en posición propia, aparece
el NIT del intermediario. Si el intermediario actúa en posición de terceros, aparece
el NIT del tercero o beneficiario a quien el intermediario financiero está
representando.
7
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
DE
REPOS
Y
NOMBRE BENEFICIARIO: Si existe beneficiario diferente al intermediario, en este
campo aparece su número de identificación. Sino, este campo se deja en blanco.
Detalle del Extracto:
-
•
TITULO: Código del título. Es la identificación referencial del título.
•
DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO: Descripción del título. Es la frase que hace mención al
nombre del título.
•
Fecha Operac.: Fecha en la que se realizó la operación.
•
Número Opera.: Número de operación con la cual quedó registrada la operación.
•
Emisión: Número de emisión del título.
•
ISIN: Numero internacional identificador de los títulos valores.
•
•
•
Est.: Según como se encuentre la operación puede presentar los estados Pendiente
(PEN), Devuelta (DEV), Ejecutada (EJE), Cambiado (CAM) y Sustituido (SUS), al
final del listado aparece la tabla explicativa de estas convenciones.
Valor Movimiento: Valor por el cual fue tomada la emisión; para los títulos
amortizables se muestra el valor saldo y para los demás títulos se muestra el valor
nominal que se encuentra en repo o garantía.
Tipo Opera.: Mnemónico que identifica la operación que generó el movimiento
realizado. Al final del informe aparece una tabla explicativa de las convenciones.
Véase más adelante en este manual la sección de CONVENCIONES PARA TIPO DE
MOVIMIENTO.
•
Fecha Vencim.: Fecha de vencimiento del repo que corresponde al día de la
retroventa. Para la garantía se refiere a la fecha en la cual la garantía fue o deberá ser
devuelta.
8
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
•
•
•
DE
REPOS
Y
Tasa: Valor de la tasa cuando esta estuvo involucrada en la operación. La tasa se
utiliza en las operaciones Repo Banco República y Repo Contrapago.
Contraparte: Se refiere a nombre de la contraparte con quien se está relacionado por
medio de la operación, es decir, cuando se tiene un repo o una garantía otorgada, en
este campo aparece el nombre del intermediario a quien le corresponde el repo o la
garantía recibida y viceversa.
Operación fecha: En esta columna se imprime Fecha de la operación de garantía
cuando el estado de la misma se encuentra en “E” (ejecutada).
Original número: En esta columna se imprime el original Número de la operación de
garantía cuando el estado de la misma se encuentra en “E” (ejecutada).
Totales
-
El reporte totaliza los títulos otorgados y recibidos, por número de contrato, por entidad y por
intermediario.
Totales por título
-
•
Código del título que se está totalizando.
•
Nombre del título que se está totalizando.
•
-
Sumatoria del valor de los títulos que se están totalizando, ya sean otorgados o
recibidos. Puede estar expresado en pesos, dólares, UVR, según la clase de título al
que se refiera.
Totales por Contrato
Este resultado aparece cuando se totaliza el grupo de títulos que corresponden a un
contrato en particular de un intermediario financiero que obra en posición de terceros.
9
EXTRACTOS
GARANTIAS
•
Nombre del tercero que se está representando.
•
Número de contrato del tercero.
•
DE
REPOS
Y
Sumatoria de los subtotales para títulos otorgados o recibidos, en la denominación
que corresponda.
Totales por entidad
-
El informe muestra el subtotal por entidad del intermediario financiero, ya sean de posición propia o de
terceros.
•
•
Nombre de la entidad tercero que se está representando.
Sumatoria de los subtotales para títulos otorgados o recibidos, en la denominación
que corresponda.
Totales Generales del Intermediario Financiero
-
En una página independiente, el informe muestra el total general del valor de los
títulos que se reportaron en el extracto. Corresponde a la sumatoria de los subtotales
de todas las entidades del intermediario financiero.
•
Nombre del intermediario que se está totalizando.
10
EXTRACTOS
GARANTIAS
DE
REPOS
Y
Totales
-
El reporte totaliza por derecho, otorgados y recibidos, por número de contrato, por
entidad y por intermediario.
Totales por Título
-
•
•
Nombre del título que se está totalizando.
Sumatoria de los subtotales para los títulos otorgados o recibidos en la
denominación que corresponda.
Características Financieras de las Emisiones:
-
Después de presentar la lista de títulos de un contrato o entidad y después de los totales
de estos, se muestra un resumen de las características financieras de dichos títulos.
Cada fila representa una emisión de un título. Las columnas representan lo siguiente:
•
TIT: Código del título.
•
CL: Código de clase del título.
•
EMISIÓN: Número de emisión del título.
•
ISIN: Numero internacional identificador de los títulos valores.
•
PLAZO: Número de períodos del plazo del título.
•
TASA: Tasa de interés del título.
•
VIGENCIA: Fecha de inicio y fin de la vigencia del título.
•
PAGO: Fecha en que se realiza el pago del título.
11
EXTRACTOS
GARANTIAS
DE
REPOS
Y
Convenciones para tipo de movimiento
Las convenciones que se presentan son:
•
•
GARBR: Garantía terceros.
•
EJEGBR: Ejecución Garantía Terceros
•
RPCTP: Repo Contrapago
•
RPBCR: Repo Banco República
•
RPSEN: Repo Sistemas Externos
•
RPREV: Repo Reversa
•
RPINT: Repo Intradía
•
RPLDP: Repo Libre de Pago
•
GARBR: Garantía Terceros
•
GARBV: Garantía Bolsa Valores de Colombia
•
EJGBR: Ejecución Garantía Terceros
•
AJGBV: Ejecución Garantía Bolsa Valores de Colombia
Archivos Generados
Con la opción “Listados” presentada en la parte izquierda de la pantalla se observa el archivo
de nombre PLANORYG; al final de la primera línea contiene la “Cifra de Control”, campo
alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la
integridad y veracidad de la información.
La estructura es la siguiente:
Campo
Tipo
Longitud Decimales
Código del intermediario lanzador
Numérico
3
Código del portafolio del intermediario
Numérico
2
12
EXTRACTOS
GARANTIAS
Campo
Tipo
DE
REPOS
Y
Longitud Decimales
lanzador
Código de la posición intermediario lanzador
Numérico
1
Número de la subcuenta intermediario lanzador
Numérico
6
Dígito de la subcuenta intermediario lanzador
Numérico
1
Dígito del título del intermediario lanzador
Numérico
2
Código del título
Numérico
2
Fecha en que se realizó el Repo
Numérico
8
Número de Emisión
Numérico
6
Fecha de Emisión
Numérico
8
Código de la operación
Numérico
3
Código del intermediario tomador
Numérico
3
Código del portafolio del intermediario
tomador
Numérico
2
Código de la posición intermediario tomador
Numérico
1
Número de la subcuenta del intermediario
tomador
Numérico
6
Dígito de la subcuenta del intermediario
tomador
Numérico
1
Dígito del título del intermediario tomador
Numérico
2
Valor de movimiento
Numérico
16
2
Valor Repo
Numérico
16
2
Número de operación
Numérico
5
Fecha de recompra
Numérico
8
Tasa Repo
Numérico
12
Estado
Alfabético
1
Indicativo naturaleza operación
Alfabético
1
NIT SEN de la operación
Numérico
12
Número de operación externa
Alfabético
8
Fecha operación externa
Numérico
8
8
13
EXTRACTOS
GARANTIAS
Campo
Alfabético
1
Código de ciudad
Numérico
2
Fecha de la operación origen de la ejecución
garantía. (Este campo se extrae solamente si el
estado de la operación es “E” = Ejecutada)
Numérico
8
Número de operación origen de la ejecución de
garantía. . (Este campo se extrae solamente si el
estado de la operación es “E” = Ejecutada)
Numérico
5
Tipo del documento del intermediario lanzador
Alfanumérico
1
Numérico
12
Alfanumérico
1
Numérico
12
Código de miembro
Alfanumérico
7
Tipo de garantía
Alfanumérico
1
Código ISIN
Alfanumérico
12
Tipo de documento del intermediario tomador
Número de documento de intermediario
tomador
REPOS
Y
Longitud Decimales
Tipo de intermediario
Número de identificación del intermediario
lanzador
1.1.4
Tipo
DE
Aspectos Administrativos
Cuando el reporte sea ejecutado por un usuario interno, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
•
En la pantalla PLI25, cuando se ingrese “Código Intermediario” = 999, se lista la
información de todos los intermediarios.
•
Si se desea ejecutar el reporte por “Ejecución de Procesos” (pantalla PLI17), se deben
ingresar los parámetros en el mismo orden y con las mismas longitudes que se describen
para la pantalla PLI25, agregando al final de la cadena de caracteres de parámetros un (0),
el cual indica al reporte REPOSYGAR que no se ejecutará desde la pantalla PLI25.
14
1.1.5
Problemas y Soluciones
1.1.5.1
Mensajes de Error
Pantalla
Cod
COMUN
584
Código ISIN no
corresponde a la
emisión
Si se digita el número de emisión y también se digita
el código ISIN, el sistema valida que se correspondan
mutuamente, de lo contrario se muestra el mensaje de
error
COMUN
585
Código ISIN no
pertenece a emisión
DCV
Si se digita el código ISIN y no se digita el número de
emisión, y el código ISIN no corresponde a ninguna
emisión del DCV, se muestra el mensaje de error
COMUN
586
Digite número de
emisión o código ISIN
Debe ingresar o el código ISIN o el número de la
emisión.
COMUN
603
ISIN o MNEMO no
corresponden entre sí
El código ISIN que ingreso no corresponde al
mnemónico.
COMUN
604
Digite código Mnemo
o código ISIN
Debe ingresar o el código ISIN o el mnemónico.
1.2
Mensaje
Descripción.
HISTORIA DE CAMBIOS
Req.
Fecha
Descripción
CQ-234
Mayo 2005
Se agregan campos en el listado y el archivo plano.
CQ-3905
Feb. 2007
Cambio de nombre y ubicación al archivo plano.
CQ-8403
Junio 2009
Se actualiza
GARANTIAS
CQ-8403
Junio 2009
Se actualiza pantalla del listado REPOS Y GARANTÍAS en
salida impresa incluyendo el código ISIN
CQ-8403
Junio 2009
Se actualiza pantalla de características financieras de las
emisiones, y se adiciona el Código ISIN
CQ- 8403
Junio 2009
Se incluye el código ISIN en la estructura del archivo.
CQ-8950
Sept. 2009
Se actualiza el listado Repos y garantías.
CQ-8991
Sept. 2009
Se actualiza la pantalla EXTRACTO REPOS Y GARANTÍAS y
la inclusión del código ISIN
pantalla
de
EXTRACTOS
REPOS
Y
15
Historia de Cambios
CQ-9254
Dic. 2009
Se actualiza la estructura del archivo plano, incluyéndole
también código de miembro.
CQ-10506
Nov. 2010
Se agrega al archivo plano, los detalles de la cifra de control.
16