1. Se realiza un análisis univariante de la serie trimestral del Gasto público, G, de un país medido
en términos reales. Con la información que se presenta a continuación, apartados 1.1 al 1.5,
conteste a las preguntas siguientes:
1.1 El correlograma de la serie trimestral del Gasto público es el siguiente
La regresión de la variable G frente a la misma variable, retardada un periodo, da como resultado
A la vista del correlograma y de la regresión anterior, ¿Es la serie del Gasto público estacionaria
en media?
1.2 Se realiza el correlograma de la serie trimestral del Gasto público diferenciada (es
decir, la serie de primeras diferencias del Gasto público, D(G)=G-G(-1)). Su forma es la siguiente
¿Tiene la serie del Gasto público un comportamiento estacional? ¿De qué orden?
¿Podría facilitar una estimación del valor del parámetro de la componente estacional?
1.3 Se realiza la siguiente regresión para tratar de captar la estructura autorregresiva de la
serie del Gasto público. El resultado de la regresión y los residuos de la misma son
¿Adoptaría este modelo para efectuar predicciones del Gasto público? Justifique su
respuesta.
1.4 A fin de captar el posible comportamiento estacional del Gasto público se estima un
modelo estacional trimestral (s=4). Los resultados de la estimación y el correlograma de los
residuos de la misma son
¿Adoptaría este modelo para efectuar predicciones del Gasto público? Justifique su
respuesta.
1.5 Para finalizar con el proceso de construcción de un modelo univariante para la serie del
Gasto público, se estiman dos especificaciones alternativas. La primera de ellas contiene un
término autorregresivo de orden uno y un término estacional autorregresivo de orden cuatro.
La segunda contiene un término de medias móviles de orden uno y un término estacional
autorregresivo de orden cuatro. A continuación se encuentran las estimaciones y los
correlogramas de los residuos de ambas especificaciones. Elija el modelo que, conforme a
su criterio, sea el mejor modelo obtenido dentro de este ejercicio para la serie del Gasto
público. Exprese dicho modelo en forma de ecuación y escriba su expresión simbólica
como proceso ARIMA.
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