A. GENERALIDADES Nombre ... Número de orden

A.
B.
GENERALIDADES
Nombre
Número de orden
Código
Prerrequisitos
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Número de horas por ciclo
Horas teóricas semanales
Horas prácticas semanales
Duración del ciclo en semanas
Duración de la hora clase
Unidades valorativas
Identificación del Ciclo
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Econometría
21
060125
Macroeconomía II e Introducción a la
Econometría
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50 minutos
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VI
DESCRIPCIÓN
"La Econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos del
mundo real, a partir del desarrollo concurrente de la teoría y la observación, relacionados
mediante métodos apropiados de inferencia" (Samuelson, Koopmans y Stone). Su comprensión y
aplicación permite al economista cuantificar los fenómenos económicos, y a través del estudio del
comportamiento de las variables en el pasado, también puede hacer proyecciones de su
comportamiento futuro.
Además de una sólida base en teoría económica, es indispensable que el alumno haya cursado
las matemáticas y las estadísticas. Sobre todo el alumno debe estar capacitado para trabajar
utilizando derivadas, maximización de funciones, la estadística inferencial (prueba de hipótesis y
temas afines principalmente), y esta familiarizado con el álgebra matricial entre otros.
C.
OBJETIVOS
Al final del curso el alumno deberá ser capaz no sólo de entender los teoremas matemáticos y la
inferencia estadística tras la Econometría, sino también deberá estar preparado para aplicar estos
conocimientos al mundo real a través de la construcción y evaluación de modelos econométricos
elaborados alrededor de una situación en particular; para ello podrá auxiliarse de paquetes
estadísticos de manera mecanizada. Deberá estar en posición de interpretar los resultados y
estar capacitado para hacer proyecciones.
D.
CONTENIDO
I.
Introducción
 Definición, alcances y objetivos de la Econometría.
 Metodología de la Investigación Econométrica: especificación del modelo,
estimación del modelo, evaluación de los parámetros estimados y predicción.
II.
Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple
 Modelo de regresión lineal simple: Modelo uniecuacional lineal con una Variable
Explicatoria:
El Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y las Ecuaciones Normales
Mínimos Cuadráticas.
Propiedades de los Estimados Mínimos Cuadrados Ordinarios: el Teorema de GaussMarkov.
Coeficientes de Correlación (R) y Coeficiente de Determinación (R2)
Prueba de la Bondad de Ajuste
Extensiones del Modelo: Relaciones no Lineales entre dos variables.

III.
Modelo de regresión múltiple: modelo uniecuacional con más de una variable
Explicatoria:
Estimación del modelo con MCO
Pruebas de hipótesis de coeficientes individuales
Prueba de significación global de la regresión
Análisis de varianza
Coeficientes de correlación y de determinación parcial y múltiple.
Coeficiente de determinación ajustado.
El modelo en forma matricial.
Pruebas de significación estadística: estimación de intervalos y prueba de Hipótesis.
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Repaso Estadístico: Álgebra de valores esperados, Álgebra de sumatorias, Prueba de
hipótesis, Construcción de Intervalos, Distribución de frecuencias, Parámetros de
población y Estadísticos muestrales.
Intervalos de confianza para los estimadores.
Prueba de hipótesis: Enfoque del intervalo de confianza y enfoque de la prueba de
significación.
Prueba T para combinación de estimaciones
Análisis de regresión y Análisis de varianza.
Predicción.
IV.
Algunos problemas en las mediciones econométricas.
 Autocorrelación
 Heterocedasticidad
 Multicolinealidad
 Errores de especificación
V.
Tópicos especiales del modelo de regresión
 Relaciones no lineales.
 Variables ficticias.
 Variables rezagadas.
 Variables estaciónales.
E.
ESTRATEGIA METODOLOGICA
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F.
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Actividades
Exposiciones magistrales
Laboratorios de informática
Discusiones con instructores
Trabajos ex aula
Controles de Lectura
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80
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5
5
5
BIBLIOGRAFIA
Damodar N. Gujarati, Econometría, Mc Graw Hill, México, 1981. (5)
Maddala, Econometría, Mc Graw Hill, México, 1997. (5)
Antonio Pulido San Ramón y Julián Pérez García, Modelos econométricos, Editorial Pirámide,
Madrid, 2001. (1)
R. Woolridge, Introducción a la Econometría, International, Thomson Editores, México, 2001.
Koutsoyiannis, Theory of Econometrics, McMilland, Londres, 1973.
Stewart y Wallis, Introducción a la Econometría, Alianza Editorial, Madrid 1981.
R. Wannacott, Econometría, Editorial Aguilar, Madrid, 1979.
Sitios WEB de consulta
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www.stata.com
www.eviews.com
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/ecoreg/INICIO.HTML
http://econpapers.hhs.se/paper/
http://pwt.econ.upenn.edu/
http://www.iadb.org/idbamerica/
http://www.redem.buap.mx/dperiodicas.htmhttp://www.ilo.org/spanish/