silabo - ingeniero jorge heredia

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
CARRERA PROFESIONAL INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN
SILABO
I.
INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:
Carrera profesional:
Ciclo de estudios:
Semestre académico:
Créditos:
Horas:
Requisito:
Profesor:
: Teoría de Decisiones
: Ingeniería de Sistemas y Computación
: VI
: 2005-1
: 03
: (04 Horas semanales, 16 semanas)
: Investigación de Operaciones II
: Ing. Jorge A. Heredia Pérez MBA
[email protected]
SIGNIFICATIVIDAD
La asignatura está orientada para preparar al alumno en la toma de decisiones empresariales
relacionadas con problemas probabilísticas, es decir con aquellos problemas en los que algo (o
toda) la información relevante no se conoce con certeza en el momento en que la decisión debe
tomarse.
II.
OBJETIVOS
Al finalizar el curso de teorías de decisiones se espera que el estudiante sea capaz de:
a. Utilizar varios criterios para seleccionar una decisión entre un número finito de
ellas respecto a un problema en el que existe, también, un número finito de posibles
resultados futuros.
b.
III.
Diseñar y construir modelos computacionales para representar problemas de la
vida real, para posteriormente analizarlos y experimentar con ellos diferentes
políticas sin efectuar cambios en el sistema existente real, facilitando de este modo
el estudio de grandes problemas complejos para los que no se tienen resultados
analíticos disponibles.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
IV.1 Unidad 1: Análisis de Decisiones
Toma de Decisiones de nivel sencillo. Criterios de Decisión: optimista (MAXIMAX),
pesimista (MAXIMIN), Hurwicz, penalidad (MINIMAX), probabilística.
Criterio de Decisión de Bayes. Valor esperado de la información perfecta. Valor esperado
de la información de muestra. Revisión de las probabilidades. Probabilidades marginales.
Identificación de la decisión óptima basada en las probabilidades revisadas.
CASOS APLICATIVOS entregados con anticipación para su discusión grupal y
presentación individual
IV:2 Unidad 2: Árboles de Decisiones
Representación gráfica de las alternativas, probabilidades y pagos o ganancias asociadas
con un problema de decisiones de uno o más niveles.
Valor Monetario Esperado
Perfil de riesgo
Teoría de Preferencias
Fractila Crítica
CASOS APLICATIVOS entregados con anticipación para su discusión grupal y
presentación individual
IV:3 Unidad 3: Simulación por computadora
Generación de números aleatorios. Simulación de Monte Carlo. Ejemplos de simulación.
Entorno de simulación PSPS.
CASOS APLICATIVOS entregados con anticipación para su discusión grupal y
presentación individual
IV.4 Unidad 4: Simulación con Distribuciones
Variables aleatorias contínuas. Función de densidad. Función de distribución acumulada.
Simulación con distribución Normal, Exponencial, y Poisson. Simulaciones de problemas
de colas.
CASOS APLICATIVOS entregados con anticipación para su discusión grupal y
presentación individual
IV.5 Unidad 5: Análisis Estadístico de simulaciones
Determinación del número de corridas de una simulación para estimar la media de un
valor de salida.
Determinación del número de corridas de una simulación para estimar una Proporción.
Determinación de la longitud apropiada de una simulación.
CASOS APLICATIVOS entregados con anticipación para su discusión grupal y
presentación individual
IV.
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS


Se presentará una programación detallada en la página web del profesor, en donde el
alumno encontrará lo siguiente:
 Las lecturas previas a clase por cada capítulo. Es obligatoria las lecturas previas a
clase.
 La distribución de temas por fechas.
 Las indicaciones previas del profesor por cada capítulo
 Reservas de turno para asesoría.
 Presentaciones electrónicas sobre temas de avanzada relacionados con el curso.
 Las evaluaciones de los controles de lectura, trabajos prácticos, avances de los
trabajos de investigación, por alumno y las recomendaciones respectivas.
Durante el desarrollo de la clase se realizarán exposiciones de los alumnos, las cuales
serán complementadas por el profesor. Las clases serán dinámicas con participación
activa del alumno, en donde el profesor actuará como facilitador de las intervenciones,

V.
originado debate. Por lo tanto un aspecto muy importante es la calidad de la
participación del alumno.
Se desarrollarán CASOS REALES en forma grupal aplicados a su entorno de trabajo
que serán presentados obligatoriamente en forma individual escrita y opcionalmente
vía correo electrónico.

En la mayoría de los casos a resolver será necesario el uso de software especializado,
para lo cual se cuenta con un centro de cómputo para tal fin.

Con la finalidad de aplicar los conocimientos a situaciones reales inmediatas de las
empresas, se realizará un trabajo final por grupos, consistente en analizar la
problemática empresarial de una empresa local. Se identificarán las oportunidades de
mejora y se aplicarán los conocimientos del curso para elegir la alternativa de solución
correcta
EVALUACIÓN
 Evaluaciones sorpresa,
( sobre algún tema teórico o sobre algún
caso real estudiado)
 Participación en clase
 Informes de casos y trabajos de laboratorio
 Trabajo final
15%
20 %
15%
50%
La nota mínima para aprobar el curso es de 14.
VI.
BIBLIOGRAFÍA
1.BIBLIOGRAFÍA1. MATHUR KAMLESH, SOLOW
Operaciones. Editorial Prentice Hall. Primera Edición.
DANIEL.
Investigación
de
2.GOULD- EPPEN- SCHMIDT. Investigación de Operaciones en la Ciencia
Administrativa. Editorial Prentice Hall. Tercera Edición. 1992.
3. TAHA, HAMDY. Investigación de Operaciones. Editorial Prentice Hall.
Sexta Edición.
4. HILLIER, FREDERICK – LIEBERMAN, GERALD J. Introducción a la
Investigación de Operaciones. Editorial Mc Graw – Hill. Quinta Edición.
2000.
5. RIVEROLA, JOSEPH- CUADRADO, BEATRIZ. Arte y Oficio de la Simulación
Editorial Eunsa. 2004
6. Enlace web: www.investigacion-operaciones.com
Técnicas, para
uso exclusivo del curso, sobre temas puntuales que servirán de ayuda
para el desarrollo de los casos aplicativos.
Adicionalmente a esta bibliografía se entregará oportunamente Notas