CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2011
(Cifras en millones de pesos)
Nota 1. Inversiones en Valores
Al 30 de Septiembre de 2011, las inversiones en valores se integran de la siguiente manera:
Títulos para Negociar:
Valores gubernamentales
Valores bancarios
Acciones
Otros títulos de deuda
Total
19,414
4,832
14
11
24,271
Títulos Disponible para la Venta:
Acciones
Total
272
272
Títulos Conservados al Vencimiento:
Otros títulos de deuda
Total
503
503
Total Inversiones en Valores
25,046
Nota 2. Operaciones de reporto
Los saldos netos deudores y acreedores por operaciones de reporto, se analiza de la siguiente forma.
Deudores por Reporto
Instrumento
Bpas
Bpat
Bondes
Total
Acreedores por Reportos
Instrumento
BONDES
BONOS
CEDES
OTROS TITULOS DE DEUDA
BPAT
BPAS
PAGARES
Total
Importe
0.1
0.3
0.3
0.7
Importe
7,220
1,571
3,862
11
5,384
4,997
120
23,165
Nota 3. Impuestos diferidos
El ISR Y PTU diferidos según su origen se muestran a continuación:
Valuación de operaciones con valores y derivadas
Otras partidas
Total
ISR
(84)
(11)
(95)
Total ISR y PTU diferidos
(95)
Nota 4. Resultado por valuación
El resultado por valuación de acuerdo al tipo de operación que le dio origen, al 30 de Septiembre de
2011 se detalla a continuación:
Títulos para Negociar
( 0.2 )
Total
( 0.2 )
Nota 5. Requerimientos de Capitalización
-
El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo
de crédito y mercado es de
-
Capital global
Capital básico
Capital complementario
Total
-
1,699.0
0.0
1,699.0
Monto de activos ponderados
Por riesgo crédito
Por riesgo mercado
Por riesgo operacional
Total
110.2
455.7
38.0
603.9
Nota 6. Riesgos
VAR
El valor en riesgo de mercado promedio y el porcentaje que representa de su capital global al 30 de Septiembre
de 2011 son:
(cifras en Millones de Pesos)
VaR Casa de Bolsa
Capital Global
VaR/ Capital Global
3º Trimestre 2011
36.23
1,699
2.13 %
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2011
INDICADORES FINANCIEROS
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Sept-11
SOLVENCIA
1.18
1.23
1.16
1.16
1.09
LIQUIDEZ
1.09
1.12
1.08
1.09
1.05
APALANCAMIENTO
5.64
4.40
6.37
6.11
11.57
17.64%
21.37%
19.79%
6.67%
13.74%
2.77%
4.14%
2.77%
0.97%
1.11%
Requerimiento de capital / Capital global
21.45%
20.68%
25.24%
23.35%
35.56%
Margen financiero / Ingreso total de la operación
38.27%
36.32%
16.92%
11.17%
29.42%
Resultado de operación / Ingreso total de la operación
47.99%
51.15%
51.19%
32.09%
43.39%
193.48%
217.55%
214.45%
151.17%
177.77%
Gastos de administración / Ingreso total de la operación
52.01%
48.85%
48.81%
67.91%
56.61%
Resultado neto / Gastos de administración
63.81%
89.46%
75.83%
25.09%
53.46%
Gastos del personal / Ingreso total de la operación
15.98%
14.68%
13.14%
17.93%
12.64%
ROE = Resultado neto / Capital contable
ROA = Resultado neto / Activos productivos
Ingreso neto / Gastos de administración
SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total
LIQUIDEZ = Activo circulante / Pasivo circulante
APALANCAMIENTO = Pasivo total - Liq.de la sociedad (acreedor) / Capital contable