COMUNICACION B 8606 30/11/2005

“2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni”
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN “B“ 8606
30/11/2005
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.:Exigencia de capital mínimo por riesgo de
mercado y tasa de interés. Volatilidades para
diciembre de 2005 y tasa a aplicar a los flujos
futuros de fondos de activos y pasivos
actualizables por “CER”.
____________________________________________________________
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en
anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos valores públicos nacionales y
acciones del panel "MERVAL", a los efectos de calcular durante diciembre de 2005 la exigencia
diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales
activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas
sobre "Capitales mínimos de las entidades financieras".
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante diciembre de 2005 para el cálculo del valor a riesgo
de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0030.
Finalmente, les informamos que la tasa a aplicar en noviembre de 2005 a los efectos
de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,2 % anual.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Ana M. Lemmi
Subgerente de Emisión
de Normas
ANEXO
Juan Carlos Isi
Gerente Principal de
Investigación y Emisión Normativa a/c
-1-
B.C.R.A.
Anexo a la
Com. “B”
8606
EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO POR RIESGO DE MERCADO. VOLATILIDADES PARA DICIEMBRE DE 2005
Especie
1. Títulos Públicos
Volatilidad
diaria
Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Libor 2012 (RG12D)
Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Libor 2013 (RA13D)
Títulos Discount denominados en Dólares regidos por ley argentina (DIVA)
Títulos Discount denominados en Dólares regidos por ley de Nueva York (DIVY)
Títulos Par denominados en Dólares regidos por ley argentina (PAVA)
Títulos Par denominados en Dólares regidos por ley de Nueva York (PAVY)
Títulos Discount denominados en Pesos (DIVP)
Títulos Par denominados en Pesos (PAVP)
Bonos de Consolidación en moneda nacional-4a. serie (PRO 7)
Bonos de Consolidación en moneda nacional-2a. serie al 2% (PR 11)
Bonos de Consolidación en moneda nacional-4a. Serie al 2% (PR 12)
Bonos de Consolidación en moneda nacional-6a. Serie al 2% (PR 13)
Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% vto. 2007 (RF07P)
Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% vto. 2008 (RS08P)
Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% vto. 2014 (RS14P)
Bono Garantizados Fondo Fiduciario para el Des. Prov. - vto. 2018 (NF18P)
Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 3a. Serie (PRE 5)
Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 3a. Serie 2% (PRE 8)
Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 4a. Serie 2% (PRE 9)
Letras del B.C.R.A. en pesos con vto. 08.03.06 (P08M6)
Letras del B.C.R.A. en pesos ajustable CER con vto. 08.02.06 (C08F6)
Letras del B.C.R.A. en pesos ajustable CER con vto. 22.03.06 (C22M6)
Letras del B.C.R.A. en pesos ajustable CER con vto. 12.07.06 (C12L6)
Notas del B.C.R.A. en pesos ajustable CER con vto. 25.07.07 (CL07N)
Notas del B.C.R.A. en pesos ajustable CER con vto. 23.01.08 (CE08N)
Notas del B.C.R.A. en pesos ajustable CER con vto. 24.12.08 (CD08N)
Zona
"md"
0,0095
0,0095
0,0150
0,0195
0,0160
0,0130
0,0095
0,0160
0,0480
0,0195
0,0095
0,0290
0,0095
0,0095
0,0095
0,0190
0,0480
0,0095
0,0095
0,0040
0,0040
0,0040
0,0040
0,0040
0,0040
0,0040
4
4
4
4
4
4
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0,0195
0,0290
0,0195
0,0390
0,0290
0,0195
0,0195
0,0195
0,0290
0,0290
0,0195
0,0195
0,0195
-
2. Acciones
Acindar (ACIN)
Agrometal (AGRO)
Aluar Aluminio Argentino (ALUA)
Alpargatas (ALPA)
BBVA Banco Francés (FRAN)
Banco Macro BanSud (BSUD)
Celulosa Argentina (CELU)
Central Costanera (CECO2)
Central Puerto (CEPU2)
Comercial del Plata (COME)
Cresud (CRES)
Grupo Financiero Galicia (GGAL)
IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA)
“2005 - Año de homenaje a Antonio Berni”
-2-
B.C.R.A.
EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO POR RIESGO DE MERCADO. VOLATILIDADES PARA DICIEMBRE DE 2005
Especie
Juan Minetti (JMIN)
Molinos Río de la Plata (MOLI)
Petrobras Energía Participaciones (PBE)
Renault Argentina (RENO)
Repsol YPF (REP)
Siderar (ERAR)
Solvay Indupa (INDU)
Telecom Argentina (TECO2)
Telefónica (TEF)
Tenaris (TS)
Transener (TRAN)
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2)
Anexo a la
Com. “B”
8606
Volatilidad
diaria
0,0195
0,0195
0,0195
0,0390
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0195
0,0290
0,0195
Zona
"md"
-