CONASEV PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO Especificaciones Técnicas de la Información a remitir por las Empresas Proveedoras de Precios El presente documento tiene como finalidad detallar la información que las Empresas Proveedoras de Precios (en adelante EPP) deben remitir a CONASEV, en razón de lo señalado en el Artículo 30 del Reglamento de Empresas Proveedoras de Precios, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 101-2009EF/94.01.1 (en adelante Reglamento EPP), así como establecer las Especificaciones Técnicas para la remisión de dicha información. 1. Características Generales A continuación se explican los procedimientos generales y características técnicas que se deben tener en cuenta para el envío de información. a) Tipo de Archivo y Caracteres: La información se remitirá en archivos de formato XML (Ver Anexo 1). Estos archivos solamente deben incluir los siguientes caracteres: letras mayúsculas (de “A” a “Z”), números (de “0” a “9”), signos numéricos (“+” y “”) y espacios en blanco. No está permitido el uso de otro tipo de caracteres especiales, como tabuladores y caracteres de control, los cuales serán considerados como errores en la validación del contenido de archivos. b) Periodicidad de envío de la información: Cuando en la periodicidad de envío se indique de forma diaria, la EPP deberá remitir los archivos requeridos diariamente, incluyendo los días feriados. En caso que la información corresponda a los días sábados y domingos, se enviarán el día viernes previo, remitiendo un archivo por cada día. c) Forma de representación de los datos y su longitud: Para fines de aplicación del presente documento, los datos se representan mediante símbolos a los que se les denomina formatos, seguidos inmediatamente de un número, el cual figura encerrado entre paréntesis, que indica la longitud o extensión que debe contener el dato. c.1) Datos tipo texto y fechas: i) Los datos de tipo texto o fecha se representan mediante el formato “X”, y a continuación un número encerrado entre paréntesis que indica la longitud o extensión requerida al mismo. ii) Cuando el dato informado tenga menos caracteres que la extensión requerida, se completará la extensión con espacios en blanco que serán colocados a la derecha hasta completar la longitud requerida. iii) Los datos del tipo fecha se representan mediante el formato “ddmmaaaa”, donde “dd” es el día, “mm” es el mes y “aaaa” es el año. iv) Si el día o mes a informar es menor que 10, se colocará el número cero a la izquierda del día o mes que corresponda. Por ejemplo, si el mes es 1, el registro correspondiente es 01 y no 1. Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe PERÚ Ministerio CONASEV de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO c.2) Datos numéricos: enteros, enteros con signo, y decimales Los datos del tipo numérico se representan de la siguiente manera: i) ii) El formato “9” indica que el dato requerido es numérico. El formato “S9” indica que el dato requerido es numérico y además debe estar precedido del signo + o el signo - , según corresponda. iii) Si alguno de los datos requeridos bajo el formato “9” debe contener cifras decimales, esto se representa colocando inmediatamente a continuación del formato “9” el formato “V9”. iv) Los campos numéricos que no contengan la extensión requerida se completarán con números ceros a la izquierda en la parte entera, y con números ceros a la derecha en la parte decimal, y en ningún caso se indicará la coma decimal. El formato “S9” indica que el dato numérico lleva signo. El signo se colocará antes de la primera posición. Ejemplos: 1) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es 9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: 0012345600. 2) Para enviar el número 1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: +0012345600. 3) Para enviar el número –1 234,56 en un campo cuyo formato es S9(6)V9(4), se enviará de la siguiente manera: -0012345600 (la primera posición para el signo, 6 posiciones para la parte entera y cuatro posiciones para la parte decimal). 2. Archivos a Informar La EPP deberá remitir los siguientes archivos: Archivo Nombre Contenido del Archivo Periodicidad de Envío 4.1 VA_ddmmaaa.iii Datos de instrumentos no inscritos en No Periódico bolsa del mercado local y de los negociados en el mercado extranjero. 4.2 VP_ddmmaaaa.iii Vector de precios definitivo de los Diario instrumentos valorizados por la EPP. La expresión “ddmmaaaa” corresponde al día, mes y año de la información presentada, y la expresión “iii” corresponde a los tres últimos dígitos del código asignado a la empresa proveedora de precios. Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe PERÚ Ministerio CONASEV de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 3. Registro de Control de los Archivos Los archivos deberán tener un primer registro de control, con la finalidad de validar la cantidad de registros que contiene el archivo enviado. La estructura del registro de control es el siguiente: N° Campo Tipo de Datos y Longitud Descripción 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘C’ X(1) 1 Empresa proveedora de precios Código de la Empresa proveedora de precios. X(6) 2 Identificador de Archivo Serán las dos primeras letras del nombre de cada archivo. X(2) 3 Fecha La fecha será la correspondiente a la información que se envía. X(8) 4 Contador El contador será un número correlativo independiente para cada archivo enviado. 9(4) e El primer envío del archivo siempre será 0001 y los posteriores serán correlativos a éste. Cuando un archivo sea corregido este campo deberá consignar el correlativo siguiente al contenido en el archivo corregido. 5 Número de registros sin incluir éste Corresponderá al número de registros que se están informando por cada archivo, sin incluir a este registro de control. 9(5) 4. Contenido y Estructura de la Información A continuación se especifica la estructura y el contenido del archivo que las EPP deberán remitir a CONASEV: 4.1 Archivo de Valores No Inscritos y Extranjeros En este archivo se matricularán todos los instrumentos u operaciones financieras cuyo precio sea proporcionado por las EPP y que no estén listados en la Bolsa de Valores de Lima u otro mecanismo centralizado de negociación del mercado local. Es decir, mediante este archivo la EPP deberá generar el código de valor para aquellos Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe CONASEV PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO instrumentos u operaciones financieras que no tienen el ISIN de la Bolsa de Valores de Lima. En el caso de valores a ser listados en algún mecanismo centralizado de negociación, mientras no se genere el código ISIN respectivo, se deberá remitir a través de este archivo los datos del instrumento y en VP deberá informarse con este código autogenerado. Luego de generarse el respectivo código ISIN se deberá remitir con este último en el archivo VP (ya sin código autogenerado). Se deberán remitir los datos del instrumento u operación financiera cada vez que una Sociedad Administradora solicite la valorización de un valor no inscrito en la Bolsa del mercado local o que sea negociado en el mercado extranjero, siempre que previamente no se haya generado el respectivo código para dicho valor a solicitud de otra Sociedad Administradora. Para los valores negociados en el mercado extranjero se deberá asignar el respectivo ISIN internacional cuando tengan dicho código. En este archivo también se informarán los instrumentos derivados, como forward, swaps y opciones respecto de los cuales las EPP proporcionen el precio. Periodicidad de envío : No periódico, cada vez que se registre nuevo instrumento u operación financiera. Nombre del archivo a enviar : VA_ddmmaaaa.iii N° Campo Tipo de Datos y Longitud Descripción 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D’ X(1) 1 Empresa proveedora de precios Corresponde al código de la empresa proveedora de precios. X(6) 2 Fecha Corresponde a la fecha de valorización del valor. Se enviará en formato ddmmaaaa, siendo dd el día, mm el mes y aaaa el año. X(8) 3 Identificador único del Emisor Corresponde al identificador único de persona del emisor del valor que se informa en el registro (Ver el ANEXO 2 para mayor detalle). X(14) En caso de operaciones forward y swap, en este campo se informará el identificador único de la institución bancaria con la que se celebra el contrato. En caso de opciones en este campo se informará el identificador único de la contraparte con la que se celebra el contrato. 4 Razón Social Razón social de la persona informada en registro. Sólo contendrá datos en personas jurídicas y X(50) Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe CONASEV PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO N° Campo Tipo de Datos y Longitud Descripción patrimonios autónomos. En personas naturales se llenará con espacios en blanco. 5 Código de valor Será el código asignado por la EPP del instrumento u operación cuya valorización se envía en el registro y de acuerdo a la información del campo anterior. Para instrumentos negociados en el mercado extranjero se debe asignar el ISIN correspondiente en el mercado extranjero, X(12) 6 Tipo de Instrumento Sólo se informará el tipo de instrumento para el caso de valores con código autogenerado. Se codificará de acuerdo a la tabla del ANEXO 4 X(2) 7 Tasa Cupón Aplica para el caso de instrumentos de deuda, y se informar la tasa de interés anual pagada por el emisor. X(30) En el caso de tasa de interés fija se indicará la tasa cupón (por ejemplo 6.25%), Para instrumentos cupón cero registrar “CUPON CERO”. Para instrumentos con tasa variable indicar la tasa variable y el spread respectivo (por ejemplo LIBOR 6m + 1.47%). 8 Fecha de vencimiento Fecha de Vencimiento del instrumento. Se enviará en formato ddmmaaaa. X(8) 4.2 Archivo del Vector de Precios En este archivo se remitirá el vector definitivo de precios de todos los instrumentos u operaciones que de acuerdo a la normativa deben ser valorizados por las EPP. Cada instrumento u operación deberá tener un “código de valor”. Si el instrumento es listado en la Bolsa de Valores de Lima deberá remitirse con el respectivo código ISIN. En los demás casos de instrumentos u operaciones, la EPP deberá generar el respectivo código valor mediante el archivo VA, debiendo privilegiar los códigos ISIN propios del instrumento cuando los tenga en otros mercados. El vector de precios se remitirá en el mismo día que sean informados a las Sociedades Administradoras. Periodicidad de envío : Diario Nombre del archivo a enviar : VP_ddmmaaaa.iii Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas CONASEV Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO N° Campo Descripción Tipo de Datos y Longitud 0 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D’ X(1) 1 Empresa proveedora de precios Corresponde al código de la empresa proveedora de precios. X(6) 2 Fecha Corresponde a la fecha de valorización del valor. Se enviará en formato ddmmaaaa, siendo dd el día, mm el mes y aaaa el año. X(8) 3 Tipo del Código Valor Mediante este campo se identificará si el código del instrumento u operación cuya valorización se envía en el registro es el asignado por la EPP, o es el ISIN de valores listados en la Bolsa de Valores de Lima. X(1) 0 : ISIN de valor listado en la BVL 1 : Código asignado por EPP o el ISIN de los instrumentos negociados en el mercado extranjero. 4 Código de valor Será el ISIN del valor listado en la BVL, o el código asignado por la EPP, o el ISIN de los instrumentos negociados en el mercado extranjero, del instrumento u operación cuya valorización se envía en el registro y de acuerdo a la información del campo anterior. X(12) 5 Nemónico Para los casos de valores no listados en BVL, nemónico del instrumento, en caso tenerlo, o código que identifique al instrumento u operación financiera. X(14) 6 Moneda Será la moneda en la que se ha emitido el instrumento u operación financiera. Se codificará de acuerdo a la tabla del ANEXO 3. X(2) 7 País Se deberá consignar el país según el ANEXO 5, el cual regula la emisión o contrato privado correspondiente del valor a informar. X(3) 8 Tipo de Tasa Aplica para el caso de instrumentos de deuda. NF: nominal fija NV: nominal variable EF: efectiva fija EV: efectiva variable ZC: instrumentos cupón cero Tipo de Corresponderá al tipo de clasificación nacional, Clasificación extranjera o de fortaleza financiera consignada en el campo 9: 0.- Nacional X(2) 9 X(1) Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas CONASEV Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO N° Campo Tipo de Datos y Longitud Descripción 1.- Extranjera 2.- Empresas del Sistema Financiero Local Fortaleza Financiera 10 Clasificación Simbología correspondiente a la clasificación del del valor o instrumento o empresa, según lo dispuesto en el empresa ANEXO A del Reglamento de Fondos Mutuos. Sólo se remitirá para instrumentos representativos de deuda nacionales, extranjeros. En el caso de los certificados de depósito que no cuenten con clasificación del instrumento, se deberá remitir la Simbología Aplicable a las Clasificaciones de Empresas del Sistema Financiero Local – Fortaleza Financiera de la respectiva Entidad Bancaria, según el ANEXO A del REGLAMENTO X(8) Para los demás casos se informará con espacios en blanco. 11 Valor Nominal Actual Valor nominal unitario vigente, expresado en su moneda. 9(8)V9(2) 12 Precio Limpio (%) Precio limpio del instrumento, expresado como porcentaje del valor nominal. 9(3)V9(10) 13 TIR (%) Tasa de valorización del instrumento, expresada en base 360. 9(3)V9(10) 14 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses (%) corridos a la fecha de generación del precio, expresado como porcentaje del valor nominal. 9(3)V9(10) 15 Sobretasa Especial Factor relacionado a un instrumento especial, el cual ha operado de manera distinta a su categoría de riesgo. Se informará la sobretasa respecto de la curva privada que le correspondería según su clasificación. S9(3)V9(10) 16 Precio limpio Precio del instrumento sin intereses expresado en la moneda del valor. En este campo se incluirá, cuando corresponda, el precio de las acciones o la prima en el caso de opciones. 9(8)V9(10) 17 Precio sucio Precio del instrumento que incluye los intereses corridos a la fecha de generación del precio, expresado en la moneda del valor. 9(8)V9(10) 18 Interés Corrido 9(6)V9(10) Monto de interés corrido a la fecha de valorización del instrumento, expresado en la moneda del valor. Para instrumentos cupón cero registrar “0”. Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe CONASEV PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO N° Campo 19 Duración Descripción Duración Macaulay de los instrumentos de deuda, expresado en años con base 360. Tipo de Datos y Longitud 9(3)V9(6) 5. Medios de transmisión a utilizar para el envío de información a) A través del Sistema MVNet De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del Sistema MVNet, aprobado por Resolución CONASEV N° 008-2003-EF/94.10, toda información que se presente a CONASEV, debe hacerse vía MVNet. En el Portal de CONASEV (http://www.conasev.gob.pe) existe un hipervínculo de acceso al Sistema MVNet (http://mvnet2.conasev.gob.pe/mvnet/inicio.asp) el cual permite conectarse al sistema y poder transmitir los archivos. Como constancia del envío realizado, el sistema MVNet emitirá el Cargo Electrónico de Recepción y Validación. Este cargo será generado automáticamente luego de haber concluido el envío de información, el mismo indicará la fecha y hora así como la relación de los archivos que han sido remitidos. Solo se generará el Cargo Electrónico si todos los archivos han sido validados exitosamente por el Sistema MVNet. ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO XML Ejemplo: Archivo VA_ddmmaaa.iii <?xml version="1.0" ?> <VA> <HEADER> <CTIPREG>C</CTIPREG> <CRPJ>EP0001</CRPJ> <CARCHIVO>VA</CARCHIVO> <DFECHA>10112010</DFECHA> <NCONTADOR>0001</NCONTADOR> <NNROREG>00001</NNROREG> </HEADER> <ROWDATA> <ROWVA> <CTIPREG>D</CTIPREG> <CRPJ>EP0001</CRPJ> <DFECHA>12112010</DFECHA> Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe PERÚ Ministerio CONASEV de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO <CNUMDOC>03201211221110</CNUMDOC> <VRAZSOC>BANCO FEDERAL</VRAZSOC> <CCODISIN>PEP123456780</CCODISIN> <CTIPINST>1</CTIPINST> <VTASA>LIBOR 6m + 1.47%</VTASA> <DFECVEN>15102015</DFECVEN> </ROWVA> </ROWDATA> </VA> Ejemplo: Archivo VP_ddmmaaa.iii <?xml version="1.0" ?> <VP> <HEADER> <CTIPREG>C</CTIPREG> <CRPJ>EP0001</CRPJ> <CARCHIVO>VP</CARCHIVO> <DFECHA>10112010</DFECHA> <NCONTADOR>0001</NCONTADOR> <NNROREG>00001</NNROREG> </HEADER> <ROWDATA> <ROWVP> <CTIPREG>D</CTIPREG> <CRPJ>EP0001</CRPJ> <DFECHA>12112010</DFECHA> <CTIPCODVALOR>1</CTIPCODVALOR> <CCODISIN>PEP123456780</CCODISIN> <VNEMONICO>Q</VNEMONICO> <CMONEDA>01</CMONEDA> <CPAIS>001</CPAIS> <CTIPOTASA>NF</CTIPOTASA> Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe CONASEV PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO <CTIPOCLASIF>0</CTIPOCLASIF> <VCLASIF>A+</VCLASIF> <NVALNOM>1234567812</NVALNOM> <NPORCPRECIOLIMPIO>0001234567890</NPORCPRECIOLIMPIO> <NTIR>1231234567890</NTIR> <NPORCPRECIOSUCIO>0001234567890</NPORCPRECIOSUCIO> <NSOBRETASA>+0001234567890</NSOBRETASA> <NPRECIOLIMPIO>123456781234567890</NPRECIOLIMPIO> <NPRECIOSUCIO>123456781234567890</NPRECIOSUCIO> <NINTERES>1234561234567890</NINTERES> <NDURACION>123123456</NDURACION> </ROWVP> </ROWDATA> </VP> ANEXO 2: IDENTIFICADOR ÚNICO DE PERSONAS El Identificador Único de Personas es un código de catorce (14) caracteres que sirve para identificar a las personas, tanto jurídicas como naturales. Dicho código está compuesto de tres partes: A) Primeras dos (02) posiciones indica el Tipo de Documento que identificará a la persona. Toma los siguientes valores: Personas Naturales “02”: DNI, para personas naturales peruanas. “20”: Otro documento, para personas naturales no peruanas y no residentes en el país. En el caso de un menor de edad, en tanto no tenga DNI, se identifica el tipo de documento del tutor. Personas Jurídicas “03”: Registro Único del Contribuyente (RUC), para personas jurídicas nacionales y/o residentes en el país. “22”: Otro documento: Para personas jurídicas no peruanas y no residentes en el país, o para personas jurídicas nacionales y/o residentes que no tengan RUC. Estados “30”: Código para Estados (países). B) En las siguientes diez (10) posiciones, se indicará el número del documento tipificado en las primeras dos posiciones, debe ser alfanumérico. En el caso que valor asignado haya sido 20, se consignarán aquí las diez (10) primeras posiciones del número del documento de identidad que corresponda a la persona en su lugar de origen. Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe PERÚ Ministerio CONASEV de Economía y Finanzas Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO En el caso que el valor asignado haya sido 03, es decir RUC, el cual consta de 11 dígitos, se consignarán aquí las diez (10) primeras posiciones del número de RUC, y el décimo primer dígito se registrará seguido de un cero en las siguientes dos posiciones. En el caso de Estados, este campo será el código de país establecido en el Anexo “Países” correspondiente. C) Las siguientes dos (02) posiciones sirven para: En el caso de personas naturales menores de edad (en tanto no tenga DNI): Se registra un número secuencial que empezando en “01” identifica al menor respecto a su tutor. Si el tutor tuviera a su cargo a otros menores de edad, se identificará al menor respecto al tutor consignándole un número secuencial que va desde 01 a 99. En los demás casos deberá informarse con ceros (“00”). ANEXO 3: MONEDAS Los códigos de “Monedas” forman parte de la sección “Empresa Proveedoras de Precios” que serán publicadas en el Portal de CONASEV: www.conasev.gob.pe en la opción “Envío de Información”. ANEXO 4: TIPO DE INSTRUMENTO Los códigos de Tipo de Instrumento forman parte de la sección “Empresa Proveedoras de Precios” que serán publicadas en el Portal de CONASEV: www.conasev.gob.pe en la opción “Envío de Información”. ANEXO 5: PAISES Los códigos de países forman parte de la sección “Empresa Proveedoras de Precios” que serán publicadas en el Portal de CONASEV: www.conasev.gob.pe en la opción “Envío de Información”. Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610-6300 www.conasev.gob.pe